中证A500指数增强分析报告.pdf

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金融工程|量化投资专题

2025年1月12日

证券研究报告

[Table_Title]图1：A500指数复制

中证A500指数复制与增强

A500复制指数A500全收益指数

1.8

1.6

[Table_Summary]1.4

报告摘要：1.2

⚫A500指数：在指数化投资高速发展的趋势下，叠加A500指数的发布0.8

0.6

恰逢市场从底部快速反弹，自A500指数发布以来多家基金公司积极申0.4

报相关产品，并获得了市场的广泛青睐。截至2024年12月31日，0.2

累计25家基金公司成立了70只A500指数被动产品（不同份额分别2017-05-022019-11-112022-05-302024-12-11

统计），总规模超过3440亿元；累计8家基金公司成立了16只A500数据：Wind，广发证券发展研究中心

指数增强产品（不同份额分别统计），总募集规模超过105亿元。此外，

部分基金公司目前仍在继续申报A500指数相关产品，A500指数产品图2：A500指数增强（千三计费）

规模在未来有望进一步扩增。A500指增A500

⚫A500指数复制：本文根据中证指数有限公司发布的A500指数编制规2

1.8

则，尝试对其历史成分股及权重进行估计，从而实现对A500指数的复1.6

该用户很懒，什么也没介绍

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