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中信银行信用卡业务风险管理研究-开题报告(2)

一、研究背景与意义

(1)随着我国经济的快速发展和金融市场的日益成熟，信用卡业务已成为商业银行重要的盈利增长点。中信银行作为中国银行业的重要成员，其信用卡业务规模逐年扩大，市场份额稳步提升。然而，随着信用卡业务的快速发展，风险管理问题也日益凸显。据统计，近年来我国信用卡逾期率持续上升，2019年信用卡逾期半年未偿信贷总额达到838.62亿元，同比增长17.76%。这一数据表明，信用卡业务风险管理已成为制约银行业务可持续发展的关键因素。

(2)在当前经济环境下，信用卡业务的快速发展不仅带来了机遇，也伴随着风险。例如，近年来，信用卡欺诈案件频发，涉及金额巨大，严重损害了银行的利益和客户的权益。以中信银行为例，2018年该行信用卡欺诈案件数量较2017年增长了25%，涉及金额超过1亿元人民币。这些案例反映出，信用卡业务风险管理面临诸多挑战，包括信用风险、操作风险、市场风险等，需要银行采取有效措施加以防范。

(3)在此背景下，开展中信银行信用卡业务风险管理研究具有重要的理论意义和现实意义。从理论层面来看，本研究有助于丰富和完善信用卡业务风险管理理论体系，为商业银行信用卡业务风险管理提供理论支撑。从现实层面来看，本研究有助于中信银行识别和评估信用卡业务风险，制定有效的风险管理策略，提升风险管理水平，从而保障银行信用卡业务的健康可持续发展。同时，本研究也为其他商业银行信用卡业务风险管理提供借鉴和参考，推动我国信用卡业务风险管理水平的整体提升。

二、文献综述

(1)信用卡业务风险管理作为金融风险管理领域的一个重要分支，近年来受到了国内外学者的广泛关注。在信用风险管理方面，学者们主要研究了信用评分模型、违约预测模型等。例如，Kamakura（1998）提出了基于逻辑回归的信用评分模型，该模型通过分析借款人的信用历史数据，预测其违约概率。在操作风险管理方面，学者们主要关注了欺诈识别、反洗钱等方面的研究。如Hull（2006）在《金融市场与金融机构》一书中，详细介绍了金融操作风险管理的理论和实践。此外，市场风险和管理风险也是信用卡业务风险管理的重要组成部分。学者们通过研究市场波动、政策变化等因素对信用卡业务的影响，提出了相应的风险管理策略。

(2)在信用卡业务风险管理实践中，国内外银行纷纷探索和实施了一系列风险管理方法。例如，美国运通公司（AmericanExpress）通过建立完善的信用评估体系，有效降低了信用卡欺诈风险。在我国，中信银行也采取了一系列措施来加强信用卡业务风险管理。例如，该行建立了信用卡风险预警系统，通过实时监控信用卡交易数据，及时发现和防范风险。此外，中信银行还与第三方机构合作，共同开展反欺诈、反洗钱等工作。这些实践为信用卡业务风险管理提供了宝贵的经验。

(3)随着信息技术的飞速发展，大数据、人工智能等技术在信用卡业务风险管理中的应用越来越广泛。学者们对大数据在信用卡风险管理中的应用进行了深入研究。例如，Wangetal.（2017）提出了一种基于大数据的信用卡欺诈检测模型，该模型利用机器学习算法对信用卡交易数据进行挖掘和分析，提高了欺诈检测的准确率。此外，区块链技术也被应用于信用卡业务风险管理中，如提高交易透明度、防范欺诈等。这些新技术为信用卡业务风险管理提供了新的思路和方法，有助于提高风险管理效率和效果。

三、中信银行信用卡业务风险管理现状分析

(1)中信银行信用卡业务在风险管理方面取得了显著成效，但仍面临一些挑战。首先，在信用风险管理方面，中信银行通过建立完善的信用评估体系，有效控制了信用卡贷款的风险。然而，随着市场竞争加剧，部分客户的信用风险有所上升。其次，在操作风险管理方面，中信银行不断加强内部控制和风险监测，降低了欺诈和操作风险的发生。但近年来，随着线上业务的快速发展，新型欺诈手段不断涌现，对操作风险管理提出了更高要求。

(2)在市场风险管理方面，中信银行信用卡业务受到宏观经济波动、利率政策调整等因素的影响。为应对这些风险，中信银行采取了多种措施，如调整信用卡利率、优化信用卡产品结构等。同时，中信银行还通过加强与监管部门的沟通，及时了解市场动态，调整风险管理策略。然而，在全球经济不确定性增加的背景下，市场风险管理仍需进一步加强。

(3)中信银行在风险管理方面存在的一些问题，如风险识别能力有待提高、风险管理体系有待完善等。具体而言，风险识别能力不足导致部分风险未能及时发现，影响了风险管理效果。风险管理体系的完善性不足，使得风险管理和内部控制存在一定的缝隙。为解决这些问题，中信银行需要进一步加大风险管理投入，提升风险管理人员素质，不断完善风险管理体系。同时，加强与外部合作，共同应对复杂多变的风险环境。

四、中信银行信用卡业务风险管理策略与措