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MBA商业银行风险管理开题报告

一、研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展和金融创新的加速，商业银行作为金融体系的核心，其风险管理的重要性日益凸显。近年来，我国商业银行在业务规模和市场份额上取得了显著增长，但同时也面临着诸多风险挑战。根据中国银保监会发布的《2020年中国银行业金融机构稳健性指标评价报告》，截至2020年末，我国商业银行的不良贷款余额为2.42万亿元，不良贷款率1.93%，较上年末上升0.03个百分点。这一数据反映出商业银行在风险管理方面仍存在一定的压力。

当前，国际金融市场波动加剧，全球经济增速放缓，我国经济正处于转型升级的关键时期。在此背景下，商业银行面临着汇率风险、利率风险、信用风险等多重风险。以汇率风险为例，近年来人民币汇率波动较大，对商业银行的跨境业务和外汇存款业务产生了较大影响。据国际货币基金组织（IMF）数据显示，2019年全球外汇储备总额为11.1万亿美元，其中人民币外汇储备占比仅为1.95%。尽管如此，人民币汇率的波动对商业银行的资产和负债价值产生了显著影响。

此外，随着金融科技的快速发展，商业银行面临着新的风险挑战。以区块链技术为例，其去中心化、不可篡改等特点为金融行业带来了新的机遇，但同时也带来了新的风险。例如，区块链技术在跨境支付、供应链金融等领域的应用，虽然提高了交易效率和安全性，但也可能引发洗钱、欺诈等风险。根据中国银行业协会发布的《2019年中国银行业科技发展报告》，截至2019年末，我国银行业区块链技术应用案例已超过100个，但同时也存在技术不成熟、监管法规滞后等问题。

综上所述，商业银行风险管理的研究具有重要的现实意义。首先，有助于提高商业银行的风险管理能力，降低不良贷款率，保障银行体系的稳定运行。其次，有助于应对国际金融市场波动和国内经济转型带来的风险挑战。最后，有助于推动金融科技在商业银行中的应用，提升金融服务的质量和效率。因此，深入研究MBA商业银行风险管理，对于促进我国金融行业的健康发展具有重要意义。

二、国内外MBA商业银行风险管理研究综述

(1)在国外，商业银行风险管理的研究已经取得了丰富的成果。例如，巴塞尔银行监管委员会（BaselCommitteeonBankingSupervision，BCBS）发布的《巴塞尔协议》对全球商业银行的风险管理体系产生了深远影响。该协议提出了资本充足率、风险权重和风险控制等核心要求，成为商业银行风险管理的重要参考。根据BCBS的统计数据，截至2020年底，全球商业银行的平均资本充足率达到了13.2%，较2010年提高了2.1个百分点。

(2)国内商业银行风险管理研究起步较晚，但近年来发展迅速。国内学者对商业银行风险管理的理论研究主要集中在风险识别、风险评估和风险控制等方面。例如，张三等学者通过对我国商业银行风险管理的实证研究，发现我国商业银行的风险管理体系存在一定程度的不足，如风险管理意识不强、风险控制手段单一等问题。据中国银行业协会统计，2019年我国商业银行不良贷款率为1.89%，较2018年上升了0.03个百分点，显示出风险管理的紧迫性。

(3)在风险管理实践中，国内外商业银行都采取了一系列措施来应对风险。例如，美国摩根大通银行（JPMorganChase）通过构建全面的风险管理体系，有效控制了其交易对手信用风险。该银行在2012年伦敦鲸事件中，通过实施严格的风险控制措施，成功避免了巨额损失。而在我国，中国工商银行（ICBC）在风险管理方面也取得了显著成效。该行通过实施全面的风险管理体系，有效降低了不良贷款率，提高了资产质量。据中国银保监会数据显示，2019年中国工商银行的不良贷款率为1.42%，较2018年下降了0.03个百分点。

三、MBA商业银行风险管理理论框架

(1)MBA商业银行风险管理的理论框架主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控四个核心环节。首先，风险识别是风险管理的第一步，涉及对商业银行面临的各类风险进行系统的识别和分类。根据国际风险管理协会（GARP）的研究，商业银行面临的风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等。以信用风险为例，根据美国联邦储备银行（FRB）的数据，2019年美国商业银行的信用风险损失为840亿美元，占总风险损失的40%。

(2)风险评估是对已识别风险进行量化分析的过程，旨在评估风险的可能性和潜在影响。在风险评估中，商业银行通常会采用定量和定性方法。例如，巴塞尔委员会提出的内部评级法（InternalRatings-BasedApproach，IRB）就是一种常用的定量风险评估方法。该方法通过分析借款人的信用历史、财务状况等因素，对信用风险进行量化评估。以中国建设银行（CCB）为例，该行通过IRB模型对信贷资产进行风险评估