中央银行与商业银行的监管.ppt

历史经验表明，对个别借款者的贷款过分集中是世界上大多数银行倒闭的经常原因。1对银行的贷款集中程度施加限制，目的是避免风险过于集中。2表13-6反映了欧洲联盟、美国和IMF货币和汇兑事务部(MAE)的要求。3此外，还应对贷款的行业和地域的集中进行了限制。4贷款集中审慎监管政策的基本内容流动性是指银行根据存款和贷款的变化，随时以合理的成本举债或者将资产按其实际价值变现的能力。监管当局对银行流动性的管理政策有两种：向银行发布衡量和管理流动性风险的指导方针要求银行流动资产与存款或总资产的比例达到某一标准监管当局一般会综合运用这两种政策。流动性审慎监管政策的基本内容流动性（续）01到目前为止，巴塞尔委员会还没有设定正式的流动性比例，只是在1992年发布了《计量与管理流动性的框架》，作为对银行流动性管理的一个非限制性指导。该框架包括3方面内容：计量与管理流动性缺口管理市场渠道制定应急计划02审慎监管政策的基本内容流动性（续）我国对商业银行流动性规定了如下指标：存贷款比例指标资产流动性指标中长期贷款比例指标拆借资金比例指标(仅对人民币考核)12审慎监管政策的基本内容又称国别风险(CountryRisk)，是指由于某些原因某一国的政府借款人或者私人借款人不能或不愿意偿付对外债务可能造成的损失。包括两种类型：政府风险或主权风险(SovereignRisk)。汇兑风险(ExchangeRisk)国家风险会给商业银行的国际资产造成损失，因而受到关注。国家风险审慎监管政策的基本内容外汇风险审慎监管政策的基本内容6）外汇风险商业银行的外汇风险可分为流动性风险、信用风险、控制系统风险和市场风险等几大类。监管当局关注外汇风险的主要原因：为了估计商业银行抵御外汇风险的能力；外汇风险也是国家的风险。监管当局对外汇风险的监控：传统做法：将外汇业务量限制在资本的一定比例之内，如设定“外汇交易指导线”或规定外汇交易净限额等。新做法：对银行总的外汇风险规定资本要求。信息披露是指商业银行及时向公众发布其经营活动和财务状况的有关信息。01目前各国监管当局对银行信息披露的要求差别甚大。02巴塞尔委员会非常重视银行信息披露。03信息披露审慎监管政策的基本内容内部控制审慎监管政策的基本内容8）内部控制银行内部控制是指对银行内部各职能部门及其职员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序。监管当局通常会发布一些指导性原则，要求银行按照有效、审慎、全面和独立的原则建立起对各类风险的控制制度。我国要求商业银行建立顺序递进的三道监控防线：一线岗位双人、双职、双责；相关部门和岗位之间相互制约的工作程序；内部监督部门对各岗位各部门各项业务全面实施监督反馈。01审慎监管政策的基本内容02完善我国的审慎监管政策制定审慎监管政策完善我国的审慎监管政策1）自1984年中国人民银行行使中央银行职能和2003年中国银行监督管理委员会成立以来，我国的各类银行法律、法规按内容可以分为四类：关于银行的基本法律、法规关于银行监管方式和违规处罚的法规关于银行业务管理的法律、法规关于银行风险监管的法规制定关于商业银行外部审计制度的法规制定银行外汇业务市场风险管理指导性原则制定关于银行信息披露制度的法规制定银行流动性管理的指导原则01020403就目前的状况而言，我国的审慎监管政策可以从以下几方面加以完善：完善我国的审慎监管政策第十三章

中央银行与商业银行的监管在中央银行作为金融监管机构的国家，对商业银行的监管是中央银行最主要的监管领域。即使在金融监管职能已经从央行分离出来后，对商业银行经营管理某些领域和内容的监管仍然是央行履行货币政策不可忽视的内容。商业银行设立与开业的监管1商业银行日常经营的监管2危机银行的处理与存款保险制度3本章主要内容在历史上，中央银行或监管当局对商业银行的市场准入有过四种不同的原则：自由主义特许主义准则主义核准主义（又称审批制）审批制为现代商业银行市场准入的通行制度。我国自2003年12月起也实行这种制度。商业银行设立与开业的监管审批商业银行考虑的基本因素商业银行设立与开业的程序商业银行经营范围的规定商业银行设立与开业的监管由于商业银行独特的负债经营方式及其在一国经济中的特殊地位，设立商业银行必须达到法定的最低资本额，以保护存款人利益、维护银行体系稳定。各国都规定了设立商业银行资本金的最低标准，但在实际审批时常常有更高的要求。我国对资本最低限额的相关规定：全国性商业银行：10亿元人民币城市