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;定理2.3.1:设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立,且
令c1,c2,…,cn为常数且不全为0,记;证明:;T的特征函数为;在定理2.3.1中,若;对于独立同分布的正态随机变量的线性变换,有如下结论;1.Y1,Y2,···,Yn是正态随机变量,且;证明:;2.当为n阶正交阵时,;3.若μ=0,则;引理2.3.1:设X1,X2,…,Xn是来自总体X(不管是什么分布)
的一个样本,且EX=μ,DX=σ2,则;证明:;定理2.3.3:设X1,X2,…,Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的样本,且;(1)由推论2.3.2得:;由正交变换保持向量长度不变可知;由定理2.3.2知;(3)由(2)的证明可知;则;定理2.3.5:设X1,X2,…,Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的样本,;证明:;定理2.3.6(两正态总体样本均值差的分布);则有;证明:;定理2.3.7(两正态总体样本方差比的分布);证明:;证明;由;例2.3.1设X1,X2,…,Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的样本,
又设Xn+1~N(μ,σ2),且Xn+1与X1,X2,…,Xn相互独立,;证明:由定理2.3.3(1)(2),得;因此由t分布的定义,得;例2.3.2设总体X~N(1,σ2),总体Y~N(2,σ2),且X与Y相互独立,X1,X2,…,Xm是来自总体X的样本,Y1,Y2,…,Yn是来自总体Y的样本,?和?是两个固定的实数,求T的分布.;解:根据定理2.3.3(1),有;根据两样本的独立性和定理2.3.3(3),得U与V相互独立.;当样本容量n趋于无穷时,统计量的分布趋于一确定分布,则后者的分布称为统计量的极限分布,也称为大样本分布.;1.当统计量的精确分布很难求,建立统计量的极限分布提供了一种近似获得抽样分布的方法.;设;(2)根据中心极限定理,得;例2.3.4;令{Xn,n≥1}和{Yn,n≥1}是两个随机变量序列,满足;例2.3.5;因此,根据Slutsky引理可知;作业:
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