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金工定期报告
内容目录
1.预期高股息组合选股标准4
2.预期高股息组合1月表现回顾5
3.预期高股息组合2月必威体育精装版持仓8
4.红利择时框架2月必威体育精装版观点9
5.风险提示9
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图表目录
图1：预期高股息组合累计超额收益走势4
图2：预期高股息组合与沪深300、中证红利指数2025年1月日度净值走势5
图3：2025年1月预期高股息组合之星日度净值走势6
图4：预期高股息组合2025年1月持仓收益明细7
图5：预期高股息组合2025年2月必威体育精装版持仓明细8
图6：预期高股息组合2025年2月持仓变化9
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1.预期高股息组合选股标准
东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情
况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两个
短期影响股息率的重要因素——反转因子与盈利因子辅助筛选，利用在沪深300成份股
中优选，构建预期高股息组合。组合每期持仓股票30只，每月底调仓1次。
预期高股息组合选股步骤如下：
(1)剔除停牌及涨停的沪深300成份股作为待选股票池；
(2)剔除股票池中短期动量最高的20%股票（即21日累计涨幅最高的20%个股）；
(3)剔除股票池中盈利下滑的个股（即单季度净利润同比增长率小于0的股票）；
(4)在股票池股剩余个股中，按预期股息率排序，选取预期股息率最高的30只个股
等权构建组合。
图1：预期高股息组合累计超额收益走势
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