金融风险与金融监理.pptx

金融风险与金融监理;LTCM事件;套例没有风险吗？;;高杠杆、高报酬;LTCM倒金字塔资产结构;LTCM的模型风险;LTCM的失败与改革;无人负责的风暴;东山再起;risksassociatedwithfinancialintermediation;MarketRisk;近年来造成严重损失的恶棍交易员;Interestraterisk;CreditRisk;Off-Balance-SheetRisk;TechnologyandOperationalRisk;影子银行(shadowbanking);影子银行-SPV;ForeignExchangeRisk;CountryorSovereignRisk;LiquidityRisk;InsolvencyRisk;TheDodd-FrankBill-2010;SystemicRiskRegulation;成立金融稳定监督委员会(FinancialStabilityandOversightCouncil,FSOC);成立金融稳定监督委员会(FinancialStabilityandOversightCouncil,FSOC);系统重要之非银行金融机构;陶德-富兰克法案对大型金融集团的影响;ResolutionAuthority?(解决问题的授权);限制银行自营交易及高风险衍生性交易;针对私募基金的控管;美国证券交易委员会(SEC)扩权;新设「消费者金融保护局」

(ConsumerFinancialProtectionBureau，CFPA);放松陶德—法兰克法案;现行美国金融监理机关架构;巴塞尔协定(BaselII)三大支柱;1988年7月;BaselIII对资本的要求;BaselIII的重要概念;金融海啸所反映的BASELII问题;进一步纾解BaselII的顺景气循环性;BaselII强化银行流动性风险管理;花旗银行的教训;加强风险调整后资产;第一支柱：最低资本要求(1/2);第一支柱：最低资本要求(2/2);杠杆比率上限;短期及长期的流动性法定最低要求;金管会的规划;2019年五大比率;普通股权益第一类资本;非普通股权益之其他第一类资本;第二类资本;第二类资本;银行资本适足性及资本等级管理办法第二条;杠杆比率：

指第一类资本净额除以暴险总额

暴险总额：

指资产负债表内及表外之暴险金额。

自有资本：

指第一类资本净额及第二类资本净额。

风险性资产总额：

指信用风险加权风险性资产总额，加计市场风险及作业风险应计提之资本乘以十二．五之合计数。但已自自有资本中减除者，不再计入风险性资产总额。

;名词定义;银行应依下列规定向主管机关申报自有资本与风险性资产之比率之相关信息-第十四条;国内实施情形;巴塞尔资本协定（BaselII）;;;第二支柱之精神;第二支柱之实施情形;风险自评之重点;藉由要求银行公开揭露持有资本工具种类???业务风险状况、风险管理制度之运作、资本适足率等内容，以发挥外部监督效果。;应揭露事项;本国银行资本适足性相关信息应揭露事项;BaselIII的挑战;玉山银行风险管理架构;中国信托商业银行风险管理组织架构;风险管理监督单位;1.交易成交及交易单输入(前台)