商业银行的负债管理.ppt

外国银行分行：不超过该机构人民币营运资金的2倍；C证券公司：均不超过该机构净资本的80%；F外商独资银行、中外合资银行：不超过该机构实收资本的2倍；B企业集团财务公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司：不超过该机构实收资本的100%；D信托公司、保险资产管理公司：不超过该机构净资产的20%；E中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联社：不超过该机构各项存款余额的8%；A二、向中央银行借款再贴现含义：商业银行将已贴现未到期票据再向中央银行贴现的短期资金融通行为。期限：≤12月再贴现利率：由中央银行规定，这一利率是中央银行调节商业银行准备金的最重要的利率之一。再贷款——信用再贷款商业银行业务与经营0102证券回购含义：商业银行以其持有的流动性强、安全性高的优质资产，以签订回购协议的方式融资。回购协议的一方暂时出售这些资产，同时约定在未来的某一日以协商的价格购回这些资产。什么叫正回购与逆回购？回购协议对双方的意义？回购协议利率较低，如果银行以此融资用于收益较高的投资，则会带来更高的盈利。我国证券回购业务期限：上海证券交易所有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种。商业银行业务与经营三、证券回购四、国际金融市场融资国际金融市场融资最典型的是欧洲货币存款市场当银行所接受的存款货币不是母国货币时，该存款就叫做欧洲货币存款利率：固定、浮动方式：直接借贷、出售CD五、发行中长期债券银行发行中长期债券所承担的利息成本较其他融资方式要高，但保证银行资金的稳定。资金成本的提高促使商业银行经营风险较高的资产业务，这从总体上增大了银行经营的风险各国对此有严厉的限制商业银行业务与经营第三章商业银行的负债管理商业银行业务与经营.存款的定价2非存款性的资金来源3商业银行负债成本的管理4商业银行负债结构分析5存款的种类和构成1本章学习目标：了解存款种类，并从专业的角度探究银行的融资成本，判断哪种负债（存款）对银行而言是最有利可图的，还要考察银行存款服务的定价方法。理解解非存款资金来源。本章重点：存款的意义、存款定价、负债成本管理、本章难点：存款定价方法、成本分析方法商业银行业务与经营当前金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降问题。为此，银行要力图以最低的风险最小的成本获取最大的资金保障。商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。负债管理要达到什么目的？01商业银行业务与经营02商业银行负债管理的目的主要有两个：一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。以浦东发展银行股份有限公司为例：2010年负债及股东权益合计：21914.11亿其中，股东权益合计：1229.96亿，占全部资金来源的5.6%商业银行业务与经营存款的重要性仍以浦东发展银行股份有限公司为例：商业银行业务与经营第一节存款的种类和构成浦东发展银行(2010-12-31)1负债及股东权益合计：21914.11亿2其中，股东权益合计：1229.96亿，占全部资金来源的5.6%3向中央银行借款0亿4同业存放款3393.09亿5同业拆入144.15亿6衍生金融负债11.72亿7卖出回购金融资产1691.2亿8吸收存款16338.43亿,占全部资金来源的79.13%91存款是银行贷款的主要资金来源，因而是银行利润和发展的源泉。2存款产生现金储备，银行凭借多余的现金储备可以发放新的贷款。3衡量银行管理效率的重要指标：能否以尽可能低的成本吸收存款，及能否有充足的存款支持银行想要发放的贷款。二、存款的种类——以西方商业银行为例）商业银行业务与经营活期存款可转让支付命令(NOWS)货币市场存款帐户(MMDA)自动转帐制度(ATS)交易性账户非交易性账户储蓄存款(定期、活期)定期存款（大额可转让存单）存款服务创新指数定期存单——牛市定期存单、熊市定期存单12个月存单的年收益率=股票指数变动率?参与率例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为：20%?70%=14%为未来的存款形式提供了丰富的借鉴参考。经纪人存款外币存款可调利率存单延期付息定期存单利率上升定期存单类同存款投资账户——《商业银行管理》（第四版）（