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金融工程|专题报告
图表索引
图1：常见转债定价方法5
图2：股价的七种可能路径8
图3：某可转债期权定价时序结果对比10
图4：可转债期权定价截面结果对比（2024-12-31）11
图5：某可转债债底YTM定价时序结果对比13
图6：可转债债底YTM定价截面结果对比（2024-12-31）13
图7：某可转债定价时序结果对比14
图8：两种方案可转债定价结果对比（2024-12-31）15
图9：偏债层定价偏差因子多头净值（2019至2024）16
图10：偏债层定价偏差因子空头净值（2019至2024）16
图11：偏债层定价偏差因子多空净值（2019至2024）16
图12：偏债层定价偏差因子IC序列（2019至2024）16
图13：中性层定价偏差因子多头净值（2019至2024）16
图14：中性层定价偏差因子空头净值（2019至2024）16
图15：中性层定价偏差因子多空净值（2019至2024）17
图16：中性层定价偏差因子IC序列（2019至2024）17
图17：偏股层定价偏差因子多头净值（2019至2024）17
图18：偏股层定价偏差因子空头净值（2019至2024）17
图19：偏股层定价偏差因子多空净值（2019至2024）17
图20：偏股层定价偏差因子IC序列（2019至2024）17
图21：分层加权的多因子策略净值曲线（2019至2024年）18
图22：分层转债市值占比（2019至2024年）19
图23：不同定价策略的净值对比（2019至2024年）19
表1：转债定价过程中的变量符号7
表2：定价偏差因子IC与风险收益水平（2019至2024年）18
表3：分层加权组合风险收益水平（2019至2024年）18
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