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投资风险管理制度

目录

投资风险管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2制度目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4责任分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4.1高级管理层责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4.2投资管理部门责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4.3风险管理部门责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4.4内部审计部门责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

风险管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.1风险来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1.2风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.1风险评估标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.2风险评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3风险应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.3.1风险缓解措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.3.2风险转移策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3.3风险规避方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.4风险监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.4.1监控频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.4.2监控指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.4.3监控报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

投资决策风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.1投资项目评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.1.1投资项目筛选标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.1.2投资项目评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.2投资组合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.2.1投资组合构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.2.2投资组合调整策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.3投资限额管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.3.1投资限额设定依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.3.2投资限额监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

风险报告与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.1风险报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

4.1.1报告内容．．．．．．．．