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金融数据分析与风险评估作业指导书

TOC\o1-2\h\u29580第一章引言 3

84261.1金融数据分析与风险评估概述 3

63501.2数据来源与处理方法 3

7834第二章金融数据预处理 4

154812.1数据清洗 4

117842.1.1概述 4

115282.1.2缺失值处理 4

218712.1.3异常值检测与处理 4

191242.1.4重复数据删除 5

172602.1.5噪声数据过滤 5

91812.2数据整合 5

261552.2.1概述 5

271492.2.2数据源识别 5

237992.2.3数据抽取 5

111942.2.4数据转换 6

80272.2.5数据加载 6

249452.3数据规范化 6

200172.3.1概述 6

43782.3.2最小最大规范化 6

16242.3.3Z分数规范化 6

82892.3.4对数规范化 6

25352.3.5反规范化 7

30622第三章描述性统计分析 7

317613.1常规统计指标 7

247403.1.1平均数（Mean） 7

33533.1.2中位数（Median） 7

105923.1.3众数（Mode） 7

79463.1.4标准差（StandardDeviation） 7

41533.1.5分位数（Quantile） 7

289473.2数据可视化方法 7

288053.2.1直方图（Histogram） 7

37493.2.2箱线图（Boxplot） 8

60323.2.3散点图（ScatterPlot） 8

268413.2.4饼图（PieChart） 8

120493.3数据分布特性分析 8

296013.3.1偏度（Skewness） 8

204743.3.2峰度（Kurtosis） 8

117203.3.3异常值（Outlier） 8

104953.3.4聚类分析（ClusterAnalysis） 8

29152第四章时间序列分析 8

159654.1时间序列基本概念 8

80594.2时间序列模型 9

134584.3时间序列预测 9

26477第五章风险评估方法 10

261565.1风险度量方法 10

68925.2风险评估模型 10

176385.3风险预警指标 10

7357第六章蒙特卡洛模拟 11

185826.1蒙特卡洛模拟原理 11

196756.2模拟过程与步骤 11

7146.3模拟结果分析 12

18997第七章金融风险模型 12

255987.1VaR模型 12

8847.1.1模型定义 12

265787.1.2计算方法 13

58697.1.3优缺点分析 13

183487.2CVaR模型 13

171967.2.1模型定义 13

40077.2.2计算方法 13

298767.2.3优缺点分析 13

40347.3风险中性定价理论 13

89407.3.1基本原理 14

132187.3.2应用 14

320847.3.3优缺点分析 14

23921第八章金融数据分析软件应用 14

131698.1Excel在金融数据分析中的应用 14

11778.1.1数据处理功能 14

135918.1.2数据分析工具 14

80448.1.3模型构建与优化 14

301958.2Python在金融数据分析中的应用 15

222658.2.1数据获取与处理 15

221538.2.2数据可视化与分析 15

160298.2.3量化交易与风险管理 15

97328.3R语言在金融数据分析中的应用 15

217818.3.1数据获取与处理 15

29448.3.2数据可视化与分析 15

7928.3.3金融模型构建与评估 15

23228第九章金融风险评估案例 16

111989.1股票市场风险评估 16

141709.1.1背景介绍 16

177419.1.2风险识别 16

171719.1.3风险评估方法 16

258769.1.4案例分析