1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 高等教育
  5. 统计学
网站大量收购闲置独家精品文档，联系QQ：2885784924

时滞自回归模型的经验似然推断.pdf

时滞自回归模型的经验似然推断.pdf

    1. 1、本文档共59页，其中可免费阅读18页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    摘要

    摘要

    时滞现象在经济学中广泛存在,体现为经济指标间的时间延迟作用,对经济稳定

    和政策制定有显著的影响,时滞自回归模型能够有效的刻画这一现象.在经典的时滞

    自回归模型中常采用最大似然法估计参数,这依赖于数据分布的假设.若假设与实际

    不符,可能导致推断偏误,对经济造成不利影响.相比之下,经验似然作为非参数统

    计方法,无需对数据分布进行假设,能提供更稳健的参数估计.因此,

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    136****6583 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    版权声明书
    用户编号：7043055023000005

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >