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初级风险管理-初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点3

单选题（共80题，共80分）

(1.)客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。

A.声誉（江南博哥）

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

正确答案：A

参考解析：客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。

A选项是与借款人有关的因素。

(2.)银行监管的首要环节是（）。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

正确答案：A

参考解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

(3.)“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿?

正确答案：A

参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

(4.)从类型上划分，风险报告可分为()。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

D.综合报告和外部报告

正确答案：C

参考解析：从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告；从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告两种类型。

(5.)新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险是指()。

A.声誉风险

B.法律风险

C.违规风险

D.市场风险

正确答案：B

参考解析：新产品／业务操作风险中的法律风险，指新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。

(6.)()又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

正确答案：B

参考解析：久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

(7.)风险是指()。

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

正确答案：C

参考解析：风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未来结果对期望的偏离，所以C项正确。风险与损失大小、分布有密切关系，但绝不等于损失本身，所以A、B、D项错误。

(8.)下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。

A.市场风险计量管理报告一般分为季报、半年报和年报

B.专题市场风险报告为定期报告

C.重大市场风险报告为不定期报告

D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

正确答案：B

参考解析：专题市场风险报告为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

(9.)2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A.资本构成、内部审计、市场竞争

B.资本要求、监督监管、市场竞争

C.资本要求、监督检查、市场纪律

D.资本比例、外部审计、市场纪律

正确答案：C

参考解析：2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

(10.)自评工作的原则中，()原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。

A.全面性

B.及时性

C.前瞻性

D.重要性

正确答案：D

参考解析：自评工作的重要性原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。

(11.)计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。

A.结构分析

B.总量分析

C.趋势分析

D.同质同类比较

正确答案：B

参考解析：优质流动性资产分析包括两方面：（1）结构分析。分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。（2）总量分析。计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

(12.)一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。

A.越