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初级风险管理-银行专业初级《风险管理》模考试卷6

单选题（共90题，共90分）

(1.)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资（江南博哥）产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。·

A.75％；65％

B.65％；15％

C.75％；25％

D.65％；25％

正确答案：C

参考解析：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25％。

(2.)根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。

A.0

B.25％

C.50％

D.100％

正确答案：D

参考解析：商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部从核心资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％。

(3.)(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

A.内部欺诈

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

正确答案：B

参考解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误。

(4.)融资缺口等于(?)。

A.贷款平均额+核心存款平均额

B.贷款平均额-核心存款平均额

C.核心存款平均额-贷款平均额

D.贷款期望额-核心存款平均额

正确答案：B

参考解析：商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

(5.)公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，“建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序”，是(?)的责任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务部门

正确答案：D

参考解析：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序。

(6.)大额负债依赖度等于(?)。

A.(大额负债+短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％

B.(大额负债-短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％

C.(大额负债+短期投资)÷(盈利资产+短期投资)×100％

D.(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％

正确答案：D

参考解析：大额负债依赖度-(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100％。对大型商业银行来说，该比率为50％很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

(7.)(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

A.风险规避

B.风险识别

C.风险分散

D.风险监管

正确答案：D

参考解析：风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。

(8.)下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。

A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量

C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法

D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式

正确答案：B

参考解析：风险计量既需要对单笔交易的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，页就是通常所说的风险加总。

(9.)下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

正确答案：A

参考解析：杠杆比率是用来衡量企