初级风险管理-2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题.docxVIP

初级风险管理-2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题

单选题（共66题，共66分）

(1.)下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。

A.银行原来承担的与外（江南博哥）包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

正确答案：A

参考解析：A项，从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。

(2.)在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理()最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

正确答案：D

参考解析：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。

(3.)商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

正确答案：C

参考解析：银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。

(4.)根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是()

A.风险评估

B.资本规划

C.信息披露

D.压力测试

正确答案：C

参考解析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

(5.)下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

正确答案：D

参考解析：监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部控制所做的相关工作；应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价；负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

(6.)下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是()

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业集团

正确答案：C

参考解析：专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素（1）与借款人有关的因素声誉、杠杆、收益波动性；（2）与市场有关的因素经济周期、宏观经济政策、利率水平。

(7.)商业银行完善的()和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。

A.管理法治建设

B.公司治理结构

C.风险管理技术

D.风险控制程序

正确答案：B

参考解析：完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。

(8.)根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于()。

A.10.5%

B.8%

C.11%

D.11.5%

正确答案：D

参考解析：2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

(9.)商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是()。

A.风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试

B.风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试

C.风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标

D.风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试

正确答案：C

参考解析：风险与控制自我评估是操作风险的评估工具，损失数据收集和关键风险指标是操作风险的识别工具。

(10.)某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为()亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

正确答案：C

参考解析：操作风险最低资本要求（ORC）由业务指标部分乘以内部损失乘数计算得出，对应的公式为ORC=BICxILM业务指标部分（BIC）由业务指标（BI）乘以边际系数α得出。BIC=8*12%=0.96

ORC=0.96*1.