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初级风险管理-初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

单选题（共80题，共80分）

(1.)下列关于操作风险评估流程错误的是()。

A.在准备阶段，制定评估计划内容（江南博哥）包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等

B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告

C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息

D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤

正确答案：C

参考解析：C选项错误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括内外部损失数据、检查发现的问题、重大风险事件、监管机构的风险提示等。

(2.)对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。

A.经营管理不善

B.企业产品质量不过硬

C.企业职工知识水平偏低

D.企业治理结构不完善

正确答案：A

参考解析：就国内企业而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。

(3.)我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％

正确答案：A

参考解析：根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25％。

(4.)某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于()类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.人员因素

D.系统缺陷

正确答案：A

参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。题中描述的情形属于内部流程中产品服务缺陷引起的操作风险。

(5.)商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。

A.市场风险

B.信用风险

C.法律风险

D.操作风险

正确答案：B

参考解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

(6.)某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

正确答案：A

参考解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。

(7.)根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。

A.25％

B.50％

C.30％

D.20％

正确答案：A

参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25％。

(8.)下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。

A.大额信贷损失

B.银行控股股东变更

C.银行评级下调

D.资产规模急剧扩张

正确答案：B

参考解析：流动性危机的触发因素往往不是流动性本身。最常见的触发因素是大额信贷损失。以下是一些示例性的预警信号。①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。

(9.)商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。

A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500

B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300

C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100

D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100

正确答案：C

参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。

本题中，累计总敞口头寸=20+50+100+150+180=500；

净总敞口头寸=（50+100+150）-（20+180）=100。

(10.)一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由()负责，并定期发布监测报告。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.股东

正确答案：C

参考解析：一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

(11.)某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

正确答案：A

参考解