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初级风险管理-初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷4

单选题（共80题，共80分）

(1.)大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

A.流动性

B.（江南博哥）操作

C.法律

D.战略

正确答案：A

参考解析：挤兑行为是指与资金短缺相联系的，是一种很容易让人想到与资金短缺相联系的流动性风险。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

(2.)假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是()。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

正确答案：C

参考解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。

(3.)下列属于操作风险限额指标的是()。

A.国别风险敞口

B.存贷比

C.监管处罚率

D.单一客户贷款集中度限额

正确答案：C

参考解析：操作风险限额指标包括操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率。

(4.)商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。

A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

B.查询税务部门个人客户信用记录

C.从其他银行购买客户借款记录

D.查询海关部门个人客户信用记录

正确答案：C

参考解析：利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况，除了A、B、D三种途径，还可以通过法院获得，这些都是权威部门。

(5.)风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。

A.渣打银行

B.巴克莱银行

C.汇丰银行

D.瑞士银行

正确答案：A

参考解析：渣打银行对风险偏好的定义为：风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述

(6.)非交易性外汇敞口可以进一步划分为()。

A.结构性敞口和非结构性敞口

B.单币种敞口和非结构性敞口

C.结构性敞口和单币种敞口

D.单币种敞口和总敞口头寸

正确答案：A

参考解析：非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：结构性敞口和非结构性敞口。

(7.)董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门

正确答案：C

参考解析：董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。

(8.)由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A.20％

B.50％

C.60％

D.100％

正确答案：C

参考解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。

(9.)投资组合理论体现在()阶段。

A.资产负债风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产风险管理模式

D.全面风险管理模式

正确答案：B

参考解析：20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持，如马柯维茨的投资组合理论。

(10.)如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

正确答案：B

参考解析：中央银行提升准备金率，会将存放中央银行中的超额准备转换成法定准备，减少银行的流动性。

(11.)下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。

A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

正确答案：C

参考解析：传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。故A、B项错误。声