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带比例交易费的大投资者的投资组合优化问题求解：基于强化学习的数值方法.pdf

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    带比例交易费的大投资者的投资组合优化问题求解：基于强化学习的数值方法摘要

    摘要

    在实际金融市场中，我们不可忽视投资者在交易金融资产时所需支付的各种费

    用，它们的高低对投资者的交易决策具有显著影响。同时，市场冲击的存在会导致投

    资者的交易策略依赖于金融资产的价格。尽管这两个因素在金融市场分析中具有不

    容忽视的重要性，但现有的学术文献尚未充分探讨这两者在投资组合优化问题中的综

    合影响。因此，本文旨在深入探究考虑市场冲击和比例交易费的

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