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动能与均线策略（TB版）

本交易策略主要基于均线与均线间的动能变化来构建交易系统：

系统要素

1.趋势判断：利用长期均线（如18日均线）来判断市场的主要趋势。

2.动能变化：通过比较短期均线（如9日均线）与长期均线之间的差值变化来揭示市场的动能变化。

入场条件

多头入场

-当市场价格高于长期均线时，表明市场处于上升趋势。

-同时，如果短期均线相对于长期均线向上移动（即动能变强），则视为多头动能增强，此时可考虑入场做多。

空头入场

-当市场价格低于长期均线时，表明市场处于下降趋势。

-同时，如果短期均线相对于长期均线向下移动（即动能变弱），则视为空头动能增强，此时可考虑入场做空。

出场条件

多头出场

-在多头持仓期间，如果动能开始减弱（如短期均线相对于长期均线向下移动），并且市场价格跌破最近`ExitStopN`根K线的低点，则平仓多头仓位。

空头出场

-在空头持仓期间，如果动能开始增强（如短期均线相对于长期均线向上移动），并且市场价格涨破最近`ExitStopN`根K线的高点，则平仓空头仓位。

振荡函数PriceOscillator该函数用于计算短期均线与长期均线之间的差值，从而反映市场的动能变化。

-`Price`：输入的价格序列，用于计算均线。

-`FastLength`：短期均线的周期长度，如9。

-`SlowLength`：长期均线的周期长度，如18。

-`POValue`：输出变量，表示短期均线与长期均线之间的差值，即动能值。

该策略通过结合长期均线的趋势判断和短期均线相对于长期均线的动能变化，提供了明确的入场和出场条件。

在实际应用中，可以根据自身的风险承受能力和市场情况，调整均线周期长度和`ExitStopN`的值来优化策略表现。

入场条件:

1.当价格高于长期均线且动能相对之前变强时做多

2.当价格低于长期均线且动能相对之前变弱时做空

出场条件:

1.当动能减弱时,价格低于ExitStopN根K线低点多头平仓

2.当动能增强时,价格高于ExitStopN根K线高点空头平仓

振荡函数PriceOscillator：

Params

NumericSeriesPrice(1);//声明数值序列参数Price，初值1。

NumericFastLength(9);//声明数值参数FastLength，初值9.

NumericSlowLength(18);//声明数值参数SlowLength，初值18.

Vars

NumericPOValue;//声明数值变量POValue。

Begin

POValue=Average(Price,FastLength)-Average(Price,SlowLength);//先把相应的价格参数，与相应快慢周期，代入函数Average求得均值，再把这两结果相互减。即可求得变量POValue值。

ReturnPOValue;//把这变量POValue值返回给主函数。

End

策略做多代码：

Params

NumericSeriesPrice(1);

NumericFastLength(9);

NumericSlowLength(18);

Vars

NumericPOValue;

Begin

POValue=Average(Price,FastLength)-Average(Price,SlowLength);

ReturnPOValue;

End

Params

NumericFastMALength(5);

NumericSlowMALength(20);

NumericTrendMALength(50);

NumericExitStopN(3);

Vars

NumericSeriesTrendMA(0);

NumericSeriesPriceOsci(0);

NumericSeriesExitL;

NumericSeriesMP;

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;

TrendMA=AverageFC(C,TrendMALength);

PriceOsci=PriceOscillator(C,FastMALength,SlowMALength);

PlotNumeric(TrendMA,TrendMA);

If(MarketPosition1andTrendMA[1]0)

{

If(C[1]TrendMA[1]andPriceOsci[1]=0andPriceOsci[1]PriceOsci[2]AndVol0)

{

Buy(0,O