20230313-期货多因子系列七：利用遗传规划挖掘商品期货截面因子-中信期货.pdf

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中信期货研究|金融工程专题报告2023-03-13

利用遗传规划挖掘商品期货截面因子投资咨询业务资格：

证监许可【2012】669号

——期货多因子系列七

中信期货商品数

中信期货年期期货数中信期货期货数

中信期货商品数

报告要点

本文详细介绍了遗传规划算法的原理以及如何使用它进行因子挖掘。具

体到实操流程上，我们使用到了Python中专门实现遗传规划的gplearn包进行代码

内

实现。在对gplearn包进行修改优化后，我们以2016至2022年作为输入数据在商

容XXXX

品期货上挖掘了5个具有较好选期能力的截面alpha因子，并回测了其在全样本上

字号：五号

的表现。回测结果表明，遗传规划挖掘出的因子在样本内外均具备一定的有效性。

（中文统

一为黑体；金融工程研究团队

摘要：

英文、数字研究员

从事量化行业多年.股票,期货,转债,期权都有涉猎.精通各个量化平台交易平台的代码编程.有好想法策略模型想实现可以交流

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