李子奈计量经济学(第五版)-第一章-绪论.pptx

计量经济学;课程简介;教材体系结构与内容;为什么要学习计量经济学;为什么要学习计量经济学;为什么要学习计量经济学;上课要求;参考书籍;计量经济学概述;第一节;;;;简单的例子;;;;;

;广义计量经济学

是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等方法。

狭义计量经济学

即通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。主要包括单方程模型和联立方程模型。

本课程主要讨论狭义计量经济学的内容。;;计量经济学不仅研究经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以分析。因此可以分为：

理论计量经济学

是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

应用计量经济学

以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

本课程是二者的结合。;;;;(一)从计量经济学的定义看

弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，这种结合便构成了计量经济学。”

不妨把这种结合称为定量化的经济学或者经济学的量化。;（二）从计量经济学在西方国家经济管理学科中的地位

1.经济管理学科的主要课程

“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课表中最有权威的一部分。”

2.诺贝尔经济学奖的分布

1969~2004年，55位经济学获诺贝尔经济学奖直接因为对计量经济学的创立和发展做出突出贡献而获奖的达10人，居经济学各分支学科之首。;;;;;;;;;第二节;;;;;;;;把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。

例如逐年的国内生产总值和消费支出、逐月的物价指数等等。

时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。;;同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据。“不同的空间”可以是指不同的地理区域，也可以是指不同的行业、部门或个人。

例如，同一时间不同家庭的收入和消费支出、某一年各个省（市）的国内生产总值，等等。;使用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意的问题：

1.样本与母体的一致性问题；

2.模型随机干扰项异方差的问题。

;面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据。

例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据。;虚拟变量

时间序列数据和截面数据都是反映定量事实的数据，这是计量经济分析中用得最多的最基本的数据。但是还有一些定性的事实，不能直接用一般的数量去计量，例如政府政策的变动、自然灾害、政治因素、战争与和平状态等等。

在计量经济研究中常发现，某些客观存在的定性现象确实对所研究的经济变量有明显的影响，需要把它们引入计量经济模型中，这时常用人为构造的虚拟变量去表示这类客观存在的定性现象“非此即彼”的状态。

通常以1去表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。这样的虚拟变量虽然是人为构造的，但反映了客观存在的定性现象，也可以视为一种数据用作模型参数的估计和检验。

例如，反映文化程度的虚拟变量可取为：1:本科学历；0：非本科学历;（二）样本数据的质量

1.完整性：要求所有变量必须得到相同容量的样本观测值，“遗失数据”需用特定的技术补全。

2.准确性：数据本身准确以及模型所需变量的口径准确，注意数据的来源。

3.可比性：时间序列数据通常需折算，如国内生产总值需用GDP平减指数折算为不变价格的总产值。

4.一致性：总体与样本的一致性。;模型参数估计是计量经济学的核心内容。经济计量模型设定以后，就要估计参数。

参数是未知的常数，但又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。它具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。

模型参数估计是一个纯技术的过程，包括对模型进行识别（联立方程模型）、估计方法的选择、软件的应用等内容。;;2.统计检验

由数理统计理论决定。

主要包括：

拟合优度检验(CoefficientofDetermination)

总体显著性检验(OverallSignificanceofRegression)

变量显著性检验(SignificanceofVariables);3.计量经济