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Dual-thrust日内交易策略（TB版）

策略概述

Dual-thrust日内交易策略是一种基于开盘价和价差计算的交易系统，旨在通过设定上下界的移动平均线来捕捉日内价格波动。

该策略适用于金融市场中的日内交易，特别是在股市、期货等市场中。

参数设置M：数值参数，用于计算偏移量和移动平均线，默认为50。

LOTS：交易手数，默认为1，表示每次交易的数量。变量定义offset：初始偏移量，基于最小变动价位和价格比例计算。

offset1：第二个偏移量，用于收盘后的平仓操作，值大于初始偏移量。

MA1,MA2,MA11,MA22：一系列移动平均线，分别基于开盘价和价差计算，用于判断交易信号。spread：价差，前一交易日最高价与收盘价之差和收盘价与最低价之差的较大值。

交易逻辑时间判断09:05之前：

将全局变量重置为0。09:05至14:55：

做空卖出：如果前一周期收盘价小于等于1，做空卖出。

做多买入：如果前一周期收盘价大于MA1且当前无持仓且全局变量小于等于1，做多买入。

做空卖出：如果前一周期收盘价小于MA11且当前持仓为1，做空卖出。

做多买入平仓：如果前一周期收盘价大于MA22且当前持仓为-1，做多买入平仓。

14:55之后：如果有持仓，进行平仓操作。交易信号

做空卖出：当条件满足时，以当前价格减去偏移量（offset）的价格做空卖出。

做多买入：当条件满足时，以当前价格加上偏移量（offset）的价格做多买入。

平仓操作：在收盘后（14:55之后），无论持仓方向，都进行平仓操作，卖出价格为当前价格减去偏移量（offset），买入平仓价格为当前价格加上更大的偏移量（offset1）。

注意事项

策略中的时间判断基于交易日内的具体时间（例如，09:05和14:55），需要根据实际交易时间进行调整。全局变量用于记录交易次数或特定状态，以便于策略的逻辑控制。

策略中的MinMove()和PriceScale()函数分别用于获取最小变动价位和价格比例，这些值通常由交易平台提供。

交易信号的计算依赖于开盘价和前一交易日的最高价、最低价、收盘价，这些数据需要在交易开始前获取。

通过上述整理，可以更好地理解Dual-thrust日内交易策略的核心内容和交易逻辑。

策略信号代码：

Params

NumericM(50);

NumericLOTS(1);

Vars

Numericoffset;

Numericoffset1;

NumericSeriesMA1;

NumericSeriesMA2;

NumericSeriesMA11;

NumericSeriesMA22;

Numericspread;

NumericOPENP;

Begin

offset=5*MinMove()*PriceScale();

spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));

OPENP=OpenD(0);

MA1=OPENP+0.01*M*spread;

MA2=OPENP-0.01*M*spread;

MA11=OPENP+0.01*0.5*M*spread;

MA22=OPENP-0.01*0.5*M*spread;

if(Time=0.0905){SetGlobalVar(0,0);}

if(Time0.0905Time=0.1455)

{

If(C[1]=1)

{

SellShort(LOTS,C-offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);

}

If(C[1]ma1MarketPosition()==0GetGlobalVar(0)=1)

{

Buy(LOTS,C+offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);

}

If(C[1]

{

Se