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均线价格波动策略（TBQ版）

本策略是一个基于均线价格波动的交易策略，旨在通过计算价格的移动平均值来判断市场趋势，并据此进行买卖操作。

策略的核心逻辑包括数据源设置、交易参数配置、指标计算和交易执行四个部分。

数据源设置

在`OnInit()`函数中，策略首先对数据源进行了一系列设置，以确保数据的准确性和一致性。这些设置包括：

-设置后复权

（`Enum_Data_RolloverBackWard()`）和映射真实价格（`Enum_Data_RolloverRealPrice()`），以便更真实地反映市场情况。

-设置自动换仓

（`Enum_Data_AutoSwapPosition()`）和忽略换仓信号计算

（`Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()`），以优化交易性能和统计结果。

-设置换月时头寸为等持仓量

（`SetSwapPosVolType(2)`）。

交易参数配置

策略在`OnInit()`函数中还配置了交易相关的参数，如初始资金（`SetInitCapital(Fund*10000)`）和其他一些未详细说明的参数（如`len68`,`var0`到`var8`等）。

指标计算

在`OnBar()`函数中，策略计算了一些未明确命名的指标（`var5`到`var8`），并将它们绘制成图表以供参考。

交易执行

`OnBar()`函数是策略的核心，它根据当前市场价格（`C[1]`）和预先计算的指标（`var5`到`var8`）来决定买入或卖出。

具体的交易逻辑如下：

-如果当前没有多头仓位且市场价格高于`var5`和`var7`的最大值，则买入。

-如果当前有多头仓位且市场价格低于`var0`和`var7`的最小值，则卖出平仓。

-如果当前没有空头仓位且市场价格低于`var6`和`var8`的最小值，则卖出开仓。

-如果当前有空头仓位且市场价格高于`var0`和`var8`的最大值，则买入平仓。

策略特点

1.基于均线的趋势判断：

策略主要依赖于均线（虽然具体计算方法未详细说明）来判断市场趋势。

2.自动化交易：

策略实现了自动化的买卖逻辑，减少了人为干预。

3.优化交易性能：

通过设置自动换仓和忽略换仓信号计算，策略旨在优化交易性能和统计结果。

4.简单直观的交易逻辑：

交易逻辑相对简单，基于价格和指标的比较来决定买卖操作。

本策略是一个基于均线价格波动的自动化交易策略，通过设置数据源、交易参数、计算指标和执行交易来实现市场趋势的判断和交易操作。

其特点是自动化程度高、交易逻辑简单直观，并通过一些优化措施来提升交易性能。

函数代码:

Params

SeriesNumericPrice(0);//数值型序列值NumericLength(20);//周期数VarsNumericSumValue(0);

BeginSumValue=0;

If(Price!=0)

{

SumValue=AverageFC(Price,Length);

}

Else

{

SumValue=AverageFC(C,Length);

}

ReturnSumValue;

End

策略代码:

Params

Integerlen68(68);

Numericvar0;

Numericvar1;

Numericvar2;

Numericvar3;

Numericvar4;

Numericvar5;

Numericvar6;

Numericvar7;

Numericvar8;

Numericfund(50);

Defs

//此处添加公式函数

Events

//此处实现事件函数

//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次

OnInit()

{

//与数据源有关

Range[0:DataCount-1]

{

//=========数据源相关设置==============AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//设置映射真实价格AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算