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顺势交易策略（TB版）

一、交易系统概述

该交易系统基于顺势交易原则，旨在捕捉市场上涨趋势中的交易机会。通过设定明确的建仓、平仓和止损条件，实现风险控制和利润最大化。

二、建仓条件

市场趋势判断：前两个交易周期（Bar）收阳，并呈现上涨趋势。即，第二个周期的收盘价高于开盘价，且高于第一个周期的收盘价。

价格回落幅度：

当前价格相对于前两个周期最高价的回落幅度需大于0.382。这里的回落幅度是指价格从最高价到当前价格的降幅，占最高价与最低价之间范围的比例。

三、平仓条件

获利平仓：当前价格的获利点数大于建仓时最低价到最高价的范围。即，当市场价格上涨至某一水平，使得持仓的盈利超过建仓时最低价到最高价之间的价差时，执行平仓操作。

四、止损条件止损执行：

当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价范围的0.5时，执行止损操作。这旨在限制潜在亏损，防止市场反转造成过大损失。

五、策略源码要点参数设置：

包括回撤开仓比例（TrailingSet，默认为0.382）和止损比例（StopLossSet，默认为0.5）。

变量定义：

包括启动条件（startCondition）、开仓条件（EntryCondition）、平仓条件（ExitCondition）、前两个周期的最高价（highestValue）、最低价（lowestValue）、开仓价格（myEntryPrice）和平仓价格（myExitPrice）。

逻辑判断：

建仓逻辑：在满足市场上涨趋势和价格回落幅度的条件下，根据开盘价或最低价满足回撤条件时执行买入操作。

平仓逻辑：在持仓状态下，根据止损条件或获利条件执行卖出操作。止损条件基于价格从最高价的回落幅度，获利条件基于持仓盈利超过特定范围。

六、注意事项

策略中涉及的价格计算需考虑价格精度和最小变动单位，以确保交易指令的有效执行。

实际应用中需结合市场情况和个人风险偏好进行适当调整和优化。

该交易系统的建仓条件为：

1、前两个Bar收阳，并呈上涨趋势；

2、当前价格为最近前2个Bar最高价的回落，而且回落幅度大于0.382。回落幅度是相对于最高价到最低价的范围。

该交易系统的平仓条件为：

1、当前价格的获利价格点数大于建仓时最低价到最低价的范围。

该交易系统的止损条件为：

1、当前价格从建仓时的最高价格的回落大于最低价到最高价的范围的0.5。

策略源码：

Params

NumericTrailingSet(0.382);//回撤开仓比例设置，从最高点下跌的比例

NumericStopLossSet(0.5);//止损比例设置

Vars

BoolstartCondition(False);//启动条件

BoolEntryCondition(False);//开仓条件

BoolExitCondition(False);//平仓条件

NumericSerieshighestValue(0);//前2个周期的最高价

NumericSerieslowestValue(0);//前2个周期的最低价

NumericmyEntryPrice(0);//开仓价格

NumericmyExitPrice(0);//平仓价格

Begin

highestValue=highestValue[1];

lowestValue=lowestValue[1];

If(MarketPosition==0)//当前空仓

{

If(Close[2]Open[2]Close[1]Open[1]Close[1]Close[2])

{

startCondition=True;

highestValue=max(high[2],high[1]);

lowestValue=min(low[2],low[1]);

}

If(startCondition)

{

EntryCondition=((highestValue-Open)/(highestValue-lowestValue)TrailingSet)//开盘价即满足回撤条件，用开盘价进行交易