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突破上下轨策略（TB版）

策略概述

该交易策略是一个基于价格突破上下轨的自动交易系统，主要通过计算前一天的价格范围来设定交易的上轨和下轨，进而在价格突破这些轨道时执行买卖操作。并在特定条件下进行止损和平仓。

1.?参数设置：

定义了多个参数，包括交易范围百分比、平仓时间、交易范围的最小值（?MinRange?）、最后交易时间（?LastTradeMins?）、开始交易时间（?BeginTradeMins?）、合约数量（?Lots?）和止损设置（?Stoplossset?）。

2.?变量定义：

定义了多个变量和数值序列，包括当天开盘价（?DayOpen?）、前一天的价格范围（?preDayRange?）、进入交易后的高点和低点序列（?HigherAfterEntry?和?LowerAfterEntry?）等。

3.?交易范围计算：

使用前一天的最高价和最低价计算出前一天的价格范围，然后根据?PercentOfRange?参数计算出上轨（?UpperBand?）和下轨（?LowerBand?）。

4.?交易日初始化：

如果是进入交易后的第一天，则初始化高点和低点序列。如果不是第一天，则更新这些序列。

5.?日期检查：

如果当前日期与前一天不同，则更新?DayOpen?和?preDayRange?。如果?preDayRange?小于?MinRange?，则重新设置。

6.?交易逻辑：

如果当前没有多头仓位，并且价格达到?UpperBand?且时间在?LastTradeMins?之前，则买入。

如果当前没有空头仓位，并且价格达到?LowerBand?且时间在?LastTradeMins?之前，则卖出。

7.?多头仓位管理：

如果有多头仓位，根据?StopLossSet?计算止损线?StopLine?。如果价格跌破止损线，则平仓。

8.?平仓逻辑：

如果当前时间达到或超过?ExitOnCloseMins?，则无论市场位置如何，都以开盘价平仓。

9.?交易执行：

根据上述逻辑，执行买入、卖出、止损和平仓操作。

10.?结束设置：

使用?SetExitOncLOSE?用来设置平仓条件的函数调用。

注意事项

该策略主要依赖于价格的突破和设定的时间框架进行交易。设置了详细的止损和平仓条件，以降低交易风险。考虑到交易的时间，价格，仓位等进行了详细的计算和检查。

代码注解：

Params(参数)

?NumericPercentOfRange(0.8);?定义了一个名为?PercentOfRange?的参数，其值为0.8，可能用于计算交易范围的百分比。

?

NumericExitOnCloseMins(14.55);?定义了平仓时间，单位为分钟。

?

NumericMinRange(0.2);?定义了交易范围的最小值。

?

NumericLastTradeMins(14.00);?定义了最后交易时间。

?NumericBeginTradeMins(9.00);?定义了开始交易的时间。

?

NumericLots(1);?定义了交易的合约数量。

?

NumericStoplossset(1);?定义了止损设置的参数。

Vars(变量)

?

NumericSeriesDayOpen;?定义了一个名为?DayOpen?的数值序列，用于存储当天开盘价。

?

NumericSeriespreDayRange;?定义了一个名为?preDayRange?的数值序列，用于存储前一天的价格范围。

?

NumericSeriesHigherAfterEntry;?和?NumericSeriesLowerAfterEntry;?分别定义了进入交易后的高点和低点序列。

其他变量如?preDayHigh?,?preDayLow?,?UpperBand?,?LowerBand?,?MyPrice?,?StopLine?用于存储特定的数值。

Begin(开始)

?DayOpen=OpenD(0);?将当天的开盘价赋值给?DayOpen?。

?preDayHigh=HighD(1);?和?preDayLow=LowD(1);?分别获取前一天的最高价和最低价。

?preDayRange=HighD(1)-LowD(1);?计算前一天的价格范围。

?

UpperBand?和?LowerBand?根据前一天的价格范围和?PercentOfRange?计算上轨和下轨。

If条件语句

检查是否为进入交易后的第一天，如果是，则初始化?HigherAfterEntry?和?LowerAfterEntry?。

如果不是第一天，则更新?HigherAfterEntry?和?