加权（OBV）指标策略（TB版）.docxVIP

加权（OBV）指标策略（TB版）

一个基于波动加权后的OBV（On-BalanceVolume）指标的交易策略。

该策略通过分析市场中的成交量和价格变化来生成买卖信号。

其核心思想是利用OBV指标的变化来判断市场的趋势和动能，从而确定买入或卖出的时机。

首先，策略通过计算波动加权的OBV值来反映市场的活跃程度。

波动加权的OBV计算考虑了价格的波动范围，使得OBV能够更准确地反映市场的真实情况。

具体来说，OBV值的计算基于收盘价与开盘价的差值除以最高价与最低价的差值，再乘以成交量。

这种计算方法能够更好地捕捉到市场的波动性。

其次，策略使用简单移动平均线（SMA）对波动加权的OBV进行平滑处理。

通过计算OBV的SMA，策略能够识别出OBV的趋势变化。

当OBV上穿其SMA时，表明市场动能增强，可能形成上升趋势；

反之，当OBV下穿其SMA时，表明市场动能减弱，可能形成下降趋势。

在买入方面，策略在OBV上穿其SMA时，会检查是否满足特定的条件来触发买入信号。

这些条件通常包括当前的最高价是否超过某个预设的触发价，并且确保当前没有持仓。

如果条件满足，策略会在当前最高价或更高位置建立多头头寸。

在卖出方面，策略在OBV下穿其SMA时，会检查是否满足特定的条件来触发卖出信号。

这些条件通常包括当前的最低价是否低于某个预设的触发价，并且确保当前没有持仓。

如果条件满足，策略会在当前最低价或更低位置建立空头头寸。

此外，策略还包含出场条件：

当市场持有多头头寸时，如果OBV再次下穿其SMA，策略会在下一个开盘价平掉多头头寸。

同样地，当市场持有空头头寸时，如果OBV上穿其SMA，策略会在下一个开盘价平掉空头头寸。

总体而言，这个策略通过结合OBV指标和SMA，利用市场波动性和动能的变化来生成买卖信号。

它能够在市场趋势明显时提供有效的入场和出场机会，适用于那些希望通过技术分析来指导交易的投资者。

做多信号代码：

Params

NumericAvgLength(25);

Vars

NumericSeriesWOBV(0);

NumericSeriesSSMA(0);

boolSeriesBuySetup(False);

NumericSeriesLEPrice(0);

boolcon;

boolcon2;

boolSeriescon3;

Numericminpoint;

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;

minpoint=Minmove*PriceScale;

If(High-Low0)

WOBV=WOBV+(((Close-Open)/(High-Low))*Vol);

SSMA=Average(WOBV,AvgLength);

con=CrossOver(WOBV,SSMA);

If(con)

{

BuySetup=True;

LEPrice=High;

}

con2=CrossUnder(WOBV,SSMA);

If(con2)

BuySetup=False;

If(MarketPosition==1)

BuySetup=False;

If(MarketPosition==0)

{

If(BuySetup[1]andHigh=LEPrice[1]+minpoint)

Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+minpoint));

}

con3=CrossUnder(WOBV,SSMA);

If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry0)

{

If(con3[1])

Sell(0,Open);

}

End

策略说明:

本策略基于用波动加权后的OBV进行判断入场条件，结合高低点突破入场

系统要素:

1.计算波动加权WOBV,根据WOBV预期均值关系，设定触发条件单

入场条件：

1.当WOBV上穿它的MA时,在当根K线高点建立做多触发单

2.当WOBV下穿它的MA时,在当根K线低点建立做空触发单

出场条件：

1.当WOBV上穿它的MA时,次根K线开盘平空仓

2.当WOBV下穿它的MA时,次根K线开盘平多仓

做多代码解读：

Params

Nu