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凯特纳通道策略（TB版）

策略概述

凯特纳通道策略是一种基于价格波动范围的交易策略，通过计算价格的上轨（KCU）、中轨（AvgVal）和下轨（KCL）来定义交易区间，并依据价格穿越这些轨道的时机来制定入场和出场信号。

参数定义

length：均线周期，默认为10，用于计算均价和平均波动范围。

Constt：通道倍数，默认为1.2，用于计算通道上轨和下轨与均价的偏离程度。

ChanPcnt：入场时通道宽度的百分比，默认为0.5，用于确定入场触发价格。

buyN/sellN：入场触发条件有效K线周期，默认为5，表示价格穿越通道后，在多少根K线内触发入场信号。

stopN：止损周期，默认为4，用于计算止损线。

变量定义

Price：关键价格，默认为收盘价。

KCU：通道上轨，计算公式为均价加上平均波动范围乘以通道倍数。

KCL：通道下轨，计算公式为均价减去平均波动范围乘以通道倍数。

ChanRng：通道宽度的一半，用于计算入场触发价格。

AvgVal：均价，即length周期的均价。

AvgRange：平均波动范围，即length周期的真实波动范围均值（ATR）。

Setbar：触发单设置的K线的最高或最低价。CountL/CountS：触发单周期计数，用于记录价格穿越通道后的K线数。

hh/ll：多头/空头触发单价位。

Lstopline/Sstopline：多头/空头止损线。con/con2：布尔变量，用于判断价格穿越轨道的情况。

做多策略

入场条件：价格上穿通道上轨（KCU）。在上穿后的buyN根K线内，且当前最高价大于等于通过通道宽度计算的触发价（hh）。买入开仓，以开盘价和触发价的较大值成交。

出场条件：价格下穿轨道中轨（AvgVal），平仓。当前价格小于N周期低点，平仓。

做空策略

入场条件：价格下穿通道下轨（KCL）。在下穿后的sellN根K线内，且当前最低价小于等于通过通道宽度计算的触发价（ll）。做空开仓，以开盘价和触发价的较小值成交。

出场条件：价格上穿轨道中轨（AvgVal），平仓。当前价格大于等于N周期高点，平仓。

集合竞价和小节休息期间不执行交易。

触发单价格的计算考虑了通道宽度的百分比（ChanPcnt），以确保在价格突破后有一定的盈利空间再入场。

止损线的设置基于历史低点或高点，以减少潜在损失。

凯特纳通道策略通过精确计算价格波动范围并结合价格穿越轨道的时机，为交易者提供了明确的入场和出场信号，旨在捕捉市场趋势中的盈利机会。

做多信号代码：

Params

Numericlength(10);

NumericConstt(1.2);

NumericChanPcnt(0.5);

NumericbuyN(5);

NumericstopN(4);

Vars

NumericSeriesPrice(0);

NumericSeriesKCU(0);

NumericSeriesKCL(0);

NumericSeriesChanRng(0);

NumericSeriesAvgVal(0);

NumericSeriesAvgRange(0);

NumericSeriesSetbar(0);

NumericSeriesCountL(0);

NumericSerieshh;

NumericSeriesLstopline;

boolcon;

BoolSeriescon2;

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;

Price=Close;

AvgVal=Average(Price,Length);

AvgRange=Average(TrueRange,Length);

KCU=AvgVal+AvgRange*Constt;

KCL=AvgVal-AvgRange*Constt;

ChanRng=(KCU-KCL)/2;

CountL=CountL+1;

con=CrossOver(Price,KCU);

If(con)

{

SetBar=High;

CountL=0;

hh=SetBar+(ChanRng*ChanPcnt);

}

If(MarketPosition==0)

{

If(