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日内清仓策略（TBQ版）

主要交易逻辑思路

本策略的核心交易逻辑主要围绕“突破交易”和“保护止损”展开。它通过对市场波动性的分析，结合特定的交易规则，来确定买入和卖出的时机。

1.突破交易：

-策略首先根据市场的开盘价和平均真实波动范围（ATR）来计算突破买入和卖出点。

如果市场处于趋买日，那么突破买入点就是开盘价加上一定百分比的ATR；

相反，如果市场处于趋卖日，突破卖出点则是开盘价减去一定百分比的ATR。

-当市场价格触及这些突破点，并且当前时间处于可交易时间段内，同时当日还没有进行过相应方向的交易时，策略就会发出买入或卖出的指令。

2.保护止损：

-为了控制风险，策略为每笔交易设置了保护止损点。

对于多单来说，止损点是开仓价格减去一定百分比的ATR或一个固定的偏移量（取两者中的较小值）；对于空单来说，止损点则是开仓价格加上一定百分比的ATR或一个固定的偏移量（取两者中的较大值）。

-如果市场价格触及止损点，并且自开仓以来已经有过至少一次价格变动（即BarsSinceEntry0），策略就会执行平仓操作。

3.日内清仓：

-为了避免隔夜风险，策略还设定了日内交易截止时间。当市场价格触及这个时间点，并且当前持有仓位时，策略会执行清仓操作，无论盈亏。

策略特点

1.风险管理：

-策略通过设置保护止损点和日内清仓机制来严格控制风险。这有助于避免因市场大幅波动而造成的巨大损失。

2.灵活性：

-策略能够根据市场的实际情况动态调整交易参数，如突破点和止损点的计算方式。这使得策略能够更好地适应不同的市场环境。

3.交易纪律：

-策略严格遵循既定的交易规则，不会因为市场的短期波动而频繁交易。这有助于保持交易的纪律性和一致性。

4.适用性：

-该策略适用于那些希望通过短期价格波动获利的交易者。它特别适合于那些具有较高波动性的市场或品种。

5.可视化与反馈：

-策略提供了丰富的图表和注释功能，帮助交易者更好地理解市场的动态和策略的执行情况。这有助于交易者及时调整策略或改进交易方法。

本策略通过结合突破交易、保护止损和日内清仓等机制，旨在实现稳健的风险管理和高效的交易执行。它适用于各种具有波动性的市场环境，并能够帮助交易者在控制风险的前提下追求稳定的收益。

策略代码:

Params

Numericwait_period_mins(30);//等待期间Numericinit_trades_endtime(0.1430);//初始化交易截止时间

Numericliq_rev_endtime(0.1200);//清仓反转截止时间

Numerictrade_prcnt(0.85);//交易百分比Numericthrust_prcnt1(0.30);//突破百分比1

Numericthrust_prcnt2(0.60);//突破百分比2

Numericbreakout_prcnt(0.25);//日线突破百分比

Numericfailed_breakout_prcnt(0.25);//失败突破百分比

Numericprot_stop_prcnt1(0.25);//保护止损百分比1

Numericprot_stop_prcnt2(0.15);//保护止损百分比2（反转）

Numericprot_stop_amt(3);//保护止损偏移

Numericbreak_even_prcnt(0.50);//触发平移事件百分比

Numericavg_rng_length(10);//平均波动周期

Numericavg_oc_length(10);//平均开收周期

Numericlots(1);//头寸

Numericday_trades_endtime(0.1450);//日内交易截止时间

Vars

SeriesNumericaverageRange;SeriesNumericaverageOCRange(0);SeriesNumericbuyBOPoint;SeriesNumericsellBOPoint;SeriesNumericlongBreakPt(0);SeriesNumericshortBreakPt(0);SeriesNumericlongFBOPoint(0);SeriesNume