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OBV系统交易策略(TB版)

1.策略概述

该策略基于**OBV（OnBalanceVolume）**和**MAOBV（MovingAverageofOBV）**指标，结合**PJK移动平均线**，用于判断买入和卖出时机。

策略的核心逻辑是通过OBV和MAOBV的趋势变化来捕捉市场的上升或下降趋势，并通过PJK移动平均线进一步确认信号。

2.策略组成部分

(1)OBV和MAOBV指标的应用

-OBVlocal：根据当日收盘价与前一日收盘价的关系调整OBV值。

-如果当日收盘价上涨，则OBVlocal增加当日成交量。

-如果当日收盘价下跌，则OBVlocal减少当日成交量。

-MAOBV：计算OBVlocal的移动平均值，用于平滑OBV的波动，提供更稳定的趋势信号。

(2)买入操作的逻辑

-当MAOBV上升且当前持仓状态不是多头时，触发买入操作。

-买入合约数量根据投资金额和当前市场价格计算，确保风险可控。

(3)卖出操作的逻辑

-当MAOBV下降且当前持仓状态不是空头时，触发卖出操作。

-策略会先卖出所有持有的合约，如果允许做空，还会进一步做空。

(4)PJK移动平均线的应用

-PJK移动平均线通过过滤小的价格波动，更准确地反映价格趋势。

-根据PJK移动平均线的交叉情况，策略会进行买入或卖出操作：

-如果当前持仓状态不是多头，且当前周期的平均值大于前一个周期，则买入。

-如果当前持仓状态不是空头，且当前周期的平均值小于前一个周期，则卖出。

(5)风险管理

-每次交易时根据投资金额和市场价格计算合约大小，确保风险可控。

-记录每日盈亏情况，计算总盈亏、最大回撤等指标，用于评估策略性能。

3.策略特点

1.趋势跟踪：通过OBV和MAOBV指标跟踪市场趋势，捕捉长期运动方向。

2.灵活配置：提供多个输入参数（如周期长度、最小价格变化等），用户可根据市场情况调整策略。

3.风险管理：每次交易时计算合约大小，确保投资金额与风险承受能力匹配。

4.策略代码实现

(1)策略一代码

-基于OBV和MAOBV指标，根据MAOBV的趋势变化决定买入或卖出。

-代码逻辑：

-计算OBVlocal和MAOBV。

-根据MAOBV的上升或下降触发买入或卖出操作。

-支持股票和期货交易，根据投资金额和市场价格计算合约大小。

(2)策略二代码

-引入PJK移动平均线，进一步确认买入或卖出信号。

-代码逻辑：

-计算PJK移动平均线。

-根据PJK移动平均线的交叉情况触发买入或卖出操作。

-支持股票和期货交易，记录每日盈亏和回撤情况。

5.风险与优化

-风险*：策略依赖于OBV和MAOBV的趋势判断，可能在市场震荡时表现不佳。

-优化方向：

-调整OBV和MAOBV的周期长度。

-结合其他技术指标（如RSI、MACD）进一步优化信号。

-增加止损和止盈机制，降低回撤风险。

该策略通过**BV和MAOBV指标**以及**PJK移动平均线**捕捉市场趋势，适用于趋势跟踪交易。策略具有灵活配置和风险管理的特点，适合中长期交易者使用。

策略一代码（TB版）

Params:

period(60),//MAOBV的周期长度

minpricechange(0),//最小价格变化

longonly(True),//只做多头策略

usefutures(False);//是否使用期货

Vars:

stockinvestment(10000),//股票投资金额

futuresinvestment(25000),//期货投资金额

investment(0),//投资金额

MAOBV(0),//MAOBV值

size(0),//合约大小

OBVlocal(0);//OBVlocal值

//计算OBVlocal

IfCloseClose[1]+minpricechangeThen

OBVlocal=OBVlocal[1]+Volume;

ElseIfCloseClose[1]-minpricechangeThen

OBVlocal=OBVlocal[1]-Volume;

Else