R_Breaker日内交易策略（TB版）.docxVIP

R-breaker日内交易策略（TB版）

一、系统概述

名称：R-breaker交易系统

用途：专门用于股票指数上的日内交易策略，不持仓过夜。

交易特点：

每日交易不超过2笔，可能无交易。

结合趋势和反转两种交易方法。

收益在指数日内波动较大时更佳。

二、系统参数（Params）

notbef：9.00，表示交易开始前的时间（指上午9点）。

notaft：14.55，表示交易结束前的时间（指下午2点35分）。

f1、f2、f3、reverse、rangemin、xdiv：系统计算使用的多个关键因子。

三、系统变量（Vars）

定义了一系列用于计算的序列变量，包括入场点（senter,benter）、止损点（sbreak,bbreak）等。

四、交易逻辑

初始化设置：

在新交易日的开始时，重新计算各个入场和止损点。

设定当日最高价（hitoday）和最低价（ltoday）。

入场条件：

当价格达到或超过特定买入（sellshort）或卖出（buy）的入场点时，执行交易。

买入和卖出的条件包括价格位置、时间范围和过滤条件（如价格波动范围）。

止损与出场：

止损指令设置为固定点数或收盘时。

反转交易时，根据入场价格与当前价格的差值决定出场。

收盘处理：

在交易时间结束后（notaft之后），若持仓未平仓，则以开盘价平仓。

五、系统特点

灵活性：结合趋势和反转交易，适应不同市场情况。

风险控制：通过明确的止损设置控制风险。

时间敏感：交易主要发生在市场活跃时段，减少无效交易。

策略代码注解:

定义参数（Params）

?Numericnotbef?,?notaft?:定义了两个数值参数，可能代表交易开始和结束的时间。

?Numericf1?,?f2?,?f3?:定义了三个用于计算的因子。

?Numericreverse?:定义了一个反向交易的阈值。

?Numericrangemin?:定义了一个最小范围值。

?Numericxdiv?:定义了一个除数。

定义变量（Vars）

?NumericSeries?:一系列数值型变量，包括设置（ssetup,bsetup）、进入（senter,benter）、断裂（bbreak,sbreak）和今日高低点（ltoday,hitoday）。

?BoolSeriesrfilter?:一个布尔型变量，用于过滤条件。

?Numeric?:定义了几个用于内部计算的数值变量。

开始执行（Begin）

计算反转因子和最小范围的内部值。

根据?BarStatus?和?Date?变量，重置全局变量，并更新?startnow?计数器。

更新?ssetup?,?senter?,?benter?,?bsetup?,?bbreak?,?sbreak?等设置值。

更新今日最高价和最低价。

交易逻辑:

如果今日最高价更新，则更新?hitoday?。

如果今日最低价更新，则更新?ltoday?。

根据时间、?startnow?计数器和过滤条件?rfilter?，执行交易逻辑。

如果满足条件，检查市场位置，并根据情况执行卖出或买入操作。

如果市场位置为-1（即持有空头），检查是否达到反转条件，并执行平仓。

如果市场位置为1（即持有多头），检查是否达到反转条件，并执行卖出。

如果市场位置为0（即无持仓），根据条件执行买入或卖出操作。

结束交易逻辑（End）

如果时间在?notaft?之后且小于0.1600，根据市场位置执行平仓操作。

策略信号代码

Params

Numericnotbef(9.00);

Numeric

notaft(14.55);

Numericf1(0.35);

Numericf2(0.07);

Numeric

f3(0.25);

Numericreverse(1.00);

Numericrangemin(0.2);

Numeric

xdiv(3);

Vars

NumericSeriesssetup(0);

NumericSeries

bsetup(0);

NumericSeriessenter(0);

NumericSeries

benter(0);

NumericSeriesbbreak(0);

NumericSeries

sbreak(0);

NumericSeriesltoday(0);

NumericSeries

hitoday(9999);

NumericSeriesstartnow(0);

NumericSeries

div(0);

BoolSeriesrfilter(false);

Numerici_reverse;

Numeric

i_rangemin;

Numerici_vB;

Numerici_vS;

B