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区间价格突破策略（TB版）

主要交易思路

该策略是一种基于近期价格区间突破的日内交易策略，主要针对股票指数期货（如沪深300指数期货(IF)），旨在捕捉市场突破行情。其核心思想是：

1.每日重置：每天9:15初始化开仓条件，包括清除多空止损标志，为新的一天交易做准备。

2.寻找高低点：在交易日的特定时间（例如9:45），策略计算过去30根K线的最高价和最低价，作为接下来的交易参考点。

3.等待启动：当交易时间超过9:45，策略正式开始工作，利用之前识别的高低点来决定开仓。

4.开仓逻辑：

-多头开仓：若当前价格突破前10周期内的最高价，且市场持仓不是多仓，且成交量增加，策略会在最高价基础上加上一定的偏移量（Offset）开仓买入。

-空头开仓：若当前价格跌破前10周期内的最低价，且市场持仓不是空仓，且成交量增加，策略会在最低价基础上减去一定的偏移量开仓卖出。

5.止损设置：开仓后，策略通过全局变量记录止损次数，当价格向不利于持仓方向发展时，止损次数增加，达到三次则执行强制平仓。

6.平仓逻辑：

-对于多头仓位，若价格出现更低的高点和更低的低点，即价格创新低，且止损次数达到设定值（如3次），则平仓。

-对于空头仓位，若价格出现更高的高点和更高的低点，即价格创新高，且止损次数达到设定值，同样执行平仓。

7.尾盘处理：在交易日结束时（如14:55），无论盈亏，策略会自动平掉所有仓位，以避免隔夜风险。

策略代码注解：

//初始化文件路径及交易参数

StringFileName(d:\\log\\log.txt);//日志文件路径

NumericOffset(3);//开仓价格偏移量

NumericOffsetMargin(0);//用于计算偏移的辅助变量

//逻辑判断及操作变量

BoolbUp(false);//是否向上突破标志

BoolbDown(false);//是否向下突破标志

Numericlots(1);//默认交易手数

Numericlength(10);//判断高低点的时间窗口长度

//...更多变量定义...

Begin

//计算偏移量

OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;

//每天9:15重置开仓条件

If(Time==0.091500){//股指交易时间

bDuoStoped=false;//重置多头止损标志

bKongStoped=false;//重置空头止损标志

}

//9:45时计算10周期内高低点

If(Time==0.094500){

//循环寻找高低点

fori=1To30{

//更新最高价和最低价

If(High[i]nHighPrice)nHighPrice=High[i];

If(low[i]nLowPrice)nLowPrice=low[i];

}

//保存到全局变量

SetGlobalVar(1,nHighPrice);

SetGlobalVar(0,nLowPrice);

}

//时间超过9:45，策略正式启动

If(Time=0.094500){

//读取高低点

nHighPrice=getGlobalVar(1);

nLowPrice=getGlobalVar(0);

//输出日志

FileAppend(FileName,10日最高价=+Text(nHighPrice)+10日最低价=+Text(nLowPrice));

//开仓逻辑

If(!bDuoStopedandMarketPosition1andHighnHighPriceandOpenIntOpenInt[1]andTime=0.0945){

//多头开仓逻辑

MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;

Buy(Lots,MyPrice);

//设置止损计数

SetGlobalVar(5,0);

//记录操作