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自适应策略（TB版）

核心原理：

动态突破思想：通过刻画市场波动率，结合布林线及突破前期最高或最低点来捕捉趋势。

波动率影响：

波动率降低时，趋势延续概率大，减少回溯周期数，易触发开仓。

波动率增加时，行情可能反转，增加回溯周期数，过滤虚假信号，难触发开仓。

策略条件：增加突破前期高点买入和跌破前期低点卖出的条件，进一步过滤虚假信号。

交易逻辑

做多条件：价格突破前期高点且超过布林上轨时做多。

做空条件：价格跌破前期低点和布林下轨时做空。

止损管理：除了初始止损外，使用布林中轨线作为跟踪止损。

参数与变量（ParamsVars）：

设置了包括ceilingAmt（60）、floorAmt（20）、bolBandTrig（2.00）等参数，以及多个用于计算的变量。

策略逻辑（Begin-End）：

计算波动率：

使用StandardDev函数计算当前和昨日的波动率，通过deltaVolatility调整回溯周期数lookBackDays。

周期数受ceilingAmt和floorAmt限制，确保其在合理范围内。

布林带计算：

计算中轨MidLine、带宽Band，以及上轨upBand和下轨dnBand。

确定交易点：

使用Highest和Lowest函数确定买入点buyPoint和卖出点sellPoint。

计算多头和空头的平仓点longLiqPoint和shortLiqPoint。

交易执行：

当价格超过上轨且突破前期高点时，买入。

当价格跌破下轨且跌破前期低点时，做空。

多头持仓时，若价格跌破多头平仓点，则卖出平仓。

空头持仓时，若价格突破空头平仓点，则买入平仓。

策略代码解释：

参数定义

NumericceilingAmt(60);和NumericfloorAmt(20);：定义了lookBackDays（回看天数）的最大值和最小值。

NumericbolBandTrig(2.00);：定义了计算波动率带时，标准差乘以的系数，用于调整带宽。

变量定义

NumericlookBackDays(20);：回看天数，用于计算移动平均和标准差。

NumerictodayVolatility(0);和NumericyesterDayVolatility(0);：分别用于存储当天和前一天的波动率（标准差）。

NumericdeltaVolatility(0);：波动率的变化量。

NumericSeries类型的变量用于存储交易点、清算点等。

NumericupBand(0);、NumericdnBand(0);、NumericMidLine(0);、NumericBand(0);：分别用于存储上轨、下轨、中轨和波动带宽度。

策略逻辑

计算波动率和调整回看天数：

使用StandardDev函数计算当前和前一天的波动率。

根据波动率的变化调整lookBackDays，使其适应市场波动。

限制lookBackDays在ceilingAmt和floorAmt之间。

计算中轨和波动带：

使用调整后的lookBackDays计算中轨（MidLine）和波动带宽度（Band）。

根据BollingerBands的公式计算上轨（upBand）和下轨（dnBand）。

确定交易点：

buyPoint和sellPoint分别取过去lookBackDays天内的最高价和最低价。

longLiqPoint和shortLiqPoint都是过去lookBackDays天的收盘价平均值，这里两者被赋予了相同的值。

交易逻辑：

当价格高于上轨且当天最高价穿过buyPoint时，执行买入操作。

当价格低于下轨且当天最低价穿过sellPoint时，执行卖空操作。

如果当前持仓为多头且价格低于longLiqPoint，则平仓。

如果当前持仓为空头且价格高于shortLiqPoint，则买回平仓。

评论输出：

在执行交易或达到特定条件时，通过Commentary函数输出交易信息。

策略信号代码：

Params

NumericceilingAmt(60);

NumericfloorAmt(20);

NumericbolBandTrig(2.00);

Vars

NumericlookBackDays(20);

NumerictodayVolatility(0);

NumericyesterDayVolatility(0);

NumericdeltaVolatility(0);

NumericSeriesbuyPoint(0);

NumericSeriessellPoint(0);

NumericSerieslongLi