2025【我国银行业系统性风险的现状分析综述6000字】.docx

我国银行业系统性风险的现状分析综述

目录

TOC\o1-2\h\u22533我国银行业系统性风险的现状分析综述 1

305791.1我国银行业面临的外部风险 1

215151.1.1宏观经济形势 2

41751.1.2通货膨胀 2

74981.1.3房地产行业过度发展 4

187361.2我国银行业面临的内部风险 5

175141.2.1资产负债规模、盈利水平增速放缓 5

122041.2.2资产质量下降 7

25671.2.3杠杆率增长迅速 8

199091.3我国银行业系统性风险指标体系构建 9

216441.1.1指标相关性分析 9

109811.1.2各指标描述性统计 10

14681.1.3指标阈值确定 11

我国改革开放以来，经济增长迅猛，银行业作为我国金融机构主体，伴随着我国40年发展，经历了专业化改革、商业化改革、股份制改革的历程，为我国经济的增长起到了推动作用。伴随着经济全球化和世界多极化的推进，我国经济快速发展的同时，行业竞争日益激烈，银行业亦是如此，近些年来，银行业表外业务监管的空白和部分金融机构规避监管，表内业务不良贷款的增加，存在一定的风险隐患。随着我国金融业进一步深化开放格局，我国银行业的金融业务更加复杂多变，银行业引发系统性风险爆发的可能性会增大。因此对银行业的安全状况进行监管显得尤为重要。银行业系统性风险来源可以分为外部风险和内部风险两个方面，故本章从外部风险和内部风险现状进行阐述，并构建指标体系，说明银行业系统性风险状况。

1.1我国银行业面临的外部风险

银行业系统性风险的爆发受其多种外部因素影响。宏观经济的发展存在一定的周期性特点，而银行作为宏观经济参与主体，银行业风险的爆发与经济的周期性密切相关，在经济波动上行期，银行业为了谋求更大收益，给予企业开放更多资金贷款，企业获得更多的资金来源，扩张自己的业务发展呈现规模化以及专业化，整个金融体系经济情况良性增长，但在经济波动下行期，银行为了减少利润亏损，企业融资成本增加，并且无力偿还银行的贷款从而导致银行的不良贷款增加，这种金融动荡会对银行业的系统性风险具有一定影响。此外，银行业的系统性风险引发常常与房地产行业相关，美国金融危机的爆发也是银行将其资金放贷给未有能力还款的借贷人，后来房价高涨，资金链条断裂，银行业乃至整个金融体系几乎崩溃。因此以我国经济发展态势、通货膨胀率、以及房地产行业发展状况分析其对我国银行业的发展显得尤为重要。

1.1.1宏观经济形势

近十年，我国经济增长态势发生了显著变化，如图1.1所示，除了受到金融危机影响后增长率大幅度下降以外，2012年开始持续呈现下滑趋势，我国经济发展进入新常态，受到经济增速放缓的影响，而经济金融是相辅相成的关系，我国银行业的经营压力逐渐增大，增速放缓，企业融资成本增加，融资困难，利润减少，还款能力下降，不能及时还款的可能性增加，银行业务收缩，最终影响到整个金融体系，并且随着我国经济结构转型，对我国金融企业带来波动性影响，从而影响到银行业业务发展状况，会提高银行业系统性风险的发生可能性。

图1.12008年-2019年我国GDP增长率变化

数据来源：WIND数据库

1.1.2通货膨胀

通货膨胀率过高或者过低都会对银行业系统性风险造成一定的影响，经济过热通常伴随着高通胀率，而通货紧缩又会带来经济衰退。如图1.2所描述的，过高的通货膨胀率意味着物价水平的普遍持续上涨，企业对流动资金的需求加大，如果通货膨胀率一直维持在高位，将会改变银行的贷款结构，短期贷款增加中长期贷款减少，同时对银行业的流动性造成影响；过高的通货膨胀率还意味着居民收入的贬值，居民为了资产保值会选择其他投资手段，如不动产、黄金投资等，使银行资产业务的盈利能力下降，同时银行间市场缺乏足够资金的流通；通货膨胀的压力还会通过货币政策和财政政策影响银行的盈利水平，央行为收缩银根会通过调高利率、存款准备金率等方式，减少银行用于贷款的资金。因此可以可看出，通货膨胀的增长会影响企业的还款能力，从而造成银行不良贷款的增加，此外，由于通货膨胀的影响，银行为了防止资产贬值，势必会增加高收益投资项目，但高收益投资项目必然伴随这高风险，这种高风险项目投资会增加银行业系统性风险爆发的可能性，对银行业健康发展不利。根据图1.3可以看出，我国2007年-2011年通货膨胀率趋势呈现过山车式，这一时期刚好是全球金融危机爆发以及后期恢复阶段，可以产出自2012年开始，我国通货膨胀率比较稳定，2012年至2019年平均通货膨胀率2.16%，金融企业成本呈现稳定趋势，未来市场资金流稳定，企业还款能力，投资者银行业无需急切的投资获取收益抵御通货膨胀的影响，银行业健康发展得以保证。

图1.2