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2024年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试

试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】A

2、()是审慎银行监管的核心。

A.资本监管

B.市场准入

C.现场检查

D.风险评级

【答案】A

3、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

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4、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的

是()。

A.一级资本

B.零容忍

C.收益的波动水平

D.相应置信水平下的经济资本

【答案】A

5、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A.至多4年

B.至多5年

C.至少3年

D.至少5年

【答案】D

6、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。

A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数

据不一致

B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解

自身风险状况的重要保障

D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现

之一

【答案】A

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7、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。

A.每季

B.每年

C.每月

D.每日

【答案】D

8、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分

布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】B

9、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷

款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

10、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为

（）。

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A.70％

B.90％

C.115％

D.250％

【答案】A

11、