因子选股系列之一：DFQ-FactorVAE-pro，加入特征选择与环境变量模块的FactorVAE模型.pdfVIP

金融工程|专题报告——DFQ-FactorVAE-pro：加入特征选择与环境变量模块的FactorVAE模型

目录

一、DFQ-FactorVAE模型回顾7

1.1FactorVAE模型架构7

1.1.1变分自编码器7

1.1.2概率动态因子模型7

1.1.3“先验-后验”学习方法8

1.2FactorVAE模型训练和预测过程9

1.2.1训练过程9

1.2.2预测过程9

1.3DFQ-FactorVAE模型问题10

二、特征选择11

2.1特征选择方法11

2.2特征选择模块11

2.2.1特征选择器11

2.2.2特征重构器12

2.2.3重构损失12

2.3效果分析13

2.3.1添加特征选择模块的效果13

2.3.2添加重构损失的效果13

2.3.3特征保留情况13

三、环境变量14

3.1环境变量定义14

3.2环境变量引入方法14

3.2.1直接作为特征加入14

3.2.2注意力机制融合14

3.2.3协同训练15

3.3协同训练细节分析16

四、DFQ-FactorVAE-pro模型说明18

4.1模型结构18

4.2数据说明19

4.3模型输入特征19