2025年内蒙古证券从业资格考试证券投资收益与风险解析真题集.doc

内蒙古证券从业资格考试：证券投资的收益与风险试題

一、单项选择題（共20題，每題3分，每題的备选项中，只有1个事最符合題意）

1、__是按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的国民生产总值的比率。

A．零售物价指数

B．生产者物价指数

C．国民生产总值物价平减指数

D．生活费用价格指数

2、《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币（）元的，应当由承销团承销。

A．3000万

B．5000万

C．8000万

D．1亿

3、根据国际会计准则委员会（IASC）国际会计准则第39号（《金融工具：确认与计量》）文献对金融衍生工具的定义，如下不属于金融衍生工具特性的是（）。

A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动

B．不规定初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型协议相比，规定较少的净投资

C．具有强大的构造特性，不仅可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品

D．在未来曰期結算

4、某证券组合实际平均收益率為18%，目前的无风险利率為6%，市场组合的期望收益率為15%，该证券组合的β值為1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数為__。

A．0.06

B．0.08

C．0.10

D．0.12

5、投资者拥有较多资金欲投资于股票現货，又紧张建仓期内大盘出現非预期大幅上涨导致建仓成本过高，这時可采用的措施是（）。

A．多头套期保值

B．股票指数期货投机

C．空头套期保值

D．套利

6、保险企业从事保险资金运用的，投资于银行活期存款、政府债券、中央银行票据、政策性银行债券和货币市场基金等资产的账面余额，合计不低于我司上季末总资产的（）。

A．12%

B．10%

C．7%

D．5%

7、若通货膨胀率為（），则今天的100元所代表的购置力比明年的100元要大。

A．正数

B．负数

C．0

D．1

8、下列选项中，不属于债券基本性质的是（）。

A．债券属于有价证券

B．债券是一种虚拟资本

C．债券是债权的体現

D．发行人必须在约定的時间付息还本

9、其他组织或个人。

A．股东权利

B．管理权利

C．分派权利

D．指挥权利

10、__是指从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会活动的经营单位和个体等构成的组织构造体系。

A．行业

B．产业

C．企业

D．工业

11、一般来說，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率__。

A．高

B．低

C．同样

D．都不是

12、《会员制证券投资征询业务管理暂行规定》规定，会员制机构应对每笔征询服务收入按__的比例计提风险准备金。

A．3%

B．5%

C．8%

D．10%

13、以净资本為关键的风险监控与预警制度的特点不包括（）。

A．建立了企业业务范围与净资本充足水平动态挂钩机制

B．强化了对企业经营管理行為合规性的事前审查、事中监督和事后检查

C．建立了企业业务规模与风险资本动态挂钩机制

D．建立了风险资本准备与净资本水平动态挂钩机制

14、香港把证券投资基金称為（）。

A．共同基金

B．单位信托基金

C．证券投资信托基金

D．信托基金

15、有关套利组合，下列說法中，不对的的是__。

A．该组合中多种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1

B．该组合原因敏捷度系数為零，既x1b1+x2b2+…+xnbn=0

C．该组合具有正的期望收益率，既x1E(r1)+x2E(r2)+…xnE(rn)＞0

D．假如市场上不存在(既找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会

16、从__形态看，国内生产总值是所有常住居民在一定期期内生产的所有货品和服务价值超过同期中间投入的所有非固定资产货品和服务价值的差额。

A．价值

B．产品

C．收入

D．实物

17、证券投资基金在美国被称為（）。

A．单位信托基金

B．证券投资信托基金

C．共同基金

D．信托基金

18、（）是国家為了筹措资金而向投资者出具的，承诺在一定期期支付利息和到期还本的债务凭证。

A．国家债券

B．政府债券

C．企业债券

D．金融债券

19、著名的有效市场假說理论是由__提出的。

A．沃伦·巴菲特

B．尤金·法玛

C．凯恩斯

D．本杰明·格雷厄姆

20、对于停止经营的企业一般采用__来计算其资产价值。

A．重置成本法

B．市场决定法

C．清算价值法

D．回归分