综合评价方法在区域金融稳定评估中的应用.pptVIP

综合评价法在区域金融稳定评估中的应用综合评价法介绍综合评价：把反映被评价事物的多个指标的信息，通过数理模型汇总计算综合评价值，由此来反映被评价事物的整体情况，进而进行横向和纵向的比较分析。综合评价法介绍综合评价法的技术路线：确定综合评估指标体系。收集数据，并对不同计量单位的指标数据进行同趋化和无量纲化处理。确定指标体系中各指标的权数。对经过处理后的指标进行合成，计算出综合评估值。综合评价流程图被评价对象添加标题评价指标X添加标题最终评价添加标题指标权重W评价函数f(x)综合得分定性评估一、指标体系的构建地区金融稳定状况宏观经济法人银行机构金融生态环境经济增长固定资产投资消费增长收入与价格指数就业情况资本充足性资产质量资产损失准备计提准备情况地方法治环境地方政府财政市场体系完善信用环境完善安全性流动性收益性贷款集中度房地产市场对外经济流动比率存贷匹配情况期限匹配情况拆借资金情况资产盈利性资本盈利性成本收入比利息回收情况biaoPART1二、数据的标准化处理目的：消除指标间量纲和数量级的影响，使各指标具有可比性。一般步骤：两种方式先同趋化处理，然后无量纲化处理。依据指标特点设定不同转换函数三类指标：极大型指标、极小型指标、居中型指标同趋化→无量纲化同趋化处理：极小型指标x→1/x居中型指标x→无量纲化处理：指标指数化处理（将数据转换到0-1之间）指标标准化处理依据指标特点设定不同转换函数阈值：指标的标准值（u1）和指标的预警值（u2）阈值的确定可参考：有关监管标准；有关国际理论成果、国际经验标准；根据区域发展特征制定相应的区域阈值。极大型指标（u1u2）转换函数为：极小型指标（u1u2）转换函数为：居中型指标两个预警值u2和u3，且u2u1u3转换函数为：三、权数的确定方法权数：各个评价指标在整个评价指标体系中相对重要性的数量表示。权数的分类：主观权重：德尔菲法、相邻指标比较法、层次分析法客观权重：因子分析法、变异系数法、熵值法层次分析法原理：聘请有关熟悉这方面情况的专家，从上到下逐层采用1－9标度法，通过经验分析，确定出指标间两两比较相对重要性的比值，并写成矩阵形式，通过计算矩阵的标准化特征向量，并进行一致性检验，从而得到某一层指标相对于上一层指标相对重要性的权数。建立递阶层次结构判断相对指标的重要性“1～9标度方法”计算单一子系统下各指标的单权重目标层（A）、准则层（C）、子准则层（P）一致性检验“和积法”的近似计算未达要求达到要求计算总权重确定“判断矩阵”判断CR汇总时，剔除少数极端值打分四、综合合成模型综合合成模型的分类常规多指标数学合成方法：在权数确定的基础上，利用线性加权或乘法等简单数学函数，合成多指标的评价值。添加标题多元统计分析方法：利用多元统计方法（如主成分分析法、聚类分析、判别分析等）来计算综合得分。添加标题模糊综合评价方法：利用模糊数学的理论和算法来评判被评价对象在评价区间的隶属等级状况。添加标题