投资组合优化与资产配置策略-现代投资理论和工具的应用.pptx

投资组合优化与资产配置策略

现代投资理论和工具的应用

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Agenda

资产配置策略

马科维茨投资组合

现代投资理论

现代投资理论学习

资产配置优化

01.资产配置策略

资产配置策略的基本思路与方法

资产配置比例的确定

数学模型与优化算法

风险偏好与目标收益

02.马科维茨投资组合

有效前沿和马科维茨投资组合理论

有效边界与切线

马科维茨投资理论

有效前沿的定义和特点

03.现代投资理论

现代投资理论与资产定价模型

投资组合理论的历程

有效市场假说

资本资产定价模型

04.现代投资理论学习

学习与应用现代投资理论与模型

风险与收益跟踪

实证研究与实践操作

投资组合优化工具

05.资产配置优化

改进投资决策与风险收益特征

综合投资决策考虑

风险偏好的投资选择

风险收益特征

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