《S村镇银行信贷风险管理研究的国内外文献综述》7000字.docx

S村镇银行信贷风险管理研究的国内外文献综述

1.1国外研究现状

西方国家银行业发展起步早、时间长，但是对信用风险管理及风险防控开展系统理论的研究也仅仅是近几十年才开始的。近些年，关于村镇银行的研究较少，大部分是对银行信贷风险管理及防控研究，经过整理主要有银行信贷风险管理、银行信贷风险防范应对策略及村镇银行信贷风险管理策略研究。

有关银行信贷风险管理方面的研究主要有：Stiglitz和Weiss（2016）[1]提出的“信贷市场上信息不对称性会导致道德风险与逆向选择”理论。因此，商业银行为了合理控制信贷风险，均不接受高风险的信贷业务申请。国外研究学者Banerjee（2014）[2]则认为小微企业能力较差，一旦市场经济环境等发生变化，无论是利率波动或者是市场经济的周期性波动，小微企业经营发展一般情况下都会第一个遭受到影响。GheorgheC（2015）[3]提出了企业信贷负债比率与商业银行规模水平之间呈现出倒U型关系的特征。SchmidtMohr（2016）[4]在对信贷风险管理的研究中主要以多元回归统计法为主，并强调了企业信贷风险取决于多个因素，包括市场利率、信贷时间、贷款去向、商业银行信贷管理水平、小微企业相应的资质等等。P.H.Kupiec（2018）[5]总结出商业银行机构在对企业信贷活动中融资所表现出来的特征发现，企业贷款的期限需求、贷款品种、贷款价格与信贷技术和组织架构之间没有必然的关联。Weiberger和David（2017）[6]强调了中小企业财务问题较多，使其经营活动过程中的风险进一步加剧。

有关银行信贷风险防控应对策略的研究主要有：SteveBeck和TimOgden（2017）[7]提出的“关系型融资”能够相对减少其信息不对称作用等方面。LongC和ZhangXB（2016）[8]则详细分析了美国的小企业管理局（SBA）制定的贷款担保实施方案，发现美国的就业率和其提供出来的小企业信贷担保数量呈现出正比关系。RuanJ和ZhangX（2019）[9]通过研究得出，同时具有地缘优势与产业专业化等特性的产业聚集现象，能够明显降低商业银行的信贷交易成本和信贷风险程度，因此企业贷款申请的通过率会大大提高。SteveBeck和Vlahos和James（2017）[10]曾指出，银行必须通过全方位谨慎预防小微企业贷款可能出现的不良信用情况。Costa（2017）[11]指出，通过研究分析商业银行个贷业务风险管理，提出了造成个贷业务风险问题的主要原因是管理薄弱和小额信用征信体系的不完善等。Lin（2019）[12]针对农业银行的小额信贷风险管理展开了深入的研究和分析，阐述了客户信息不对称、管理成本高、风险暴露滞后性等问题。农业银行应高度重视小额信贷业务的风险管理，逐步的改善和提升风险防控的软硬件和技术水平，分析农行个贷业务风险管理情况，阐述银行业领域内小额业务风险管理经验，并提出了针对性的风险管理措施。Prescott（2017）[13]则是对对欧美国家的商业银行风险管理展开了分析，主要是描述了美国银行和德意志银行的风险管理组织架构，以及分析花旗银行和美国银行的风险管理流程，以及配套风险管理机制，包括风险管理理念，管理技术，激励约束机制等。ZFChang（2017）[14]对商业银行全面风险管理模式与选择展开了研究，以及以下几种风险管理模式进行了深入的探讨，譬如整合风险管理模式、在险价值管理模式、职能风险管理模以及战略风险管理模式。

有关村镇银行信贷风险管理策略研究主要有：Freshwater，D.（2017）[15]认为银行在农村地区发生信贷风险的主要原因是信息掌握不充分，银行不熟悉农业的生产特征，因此银行要尽可能的多搜集信息来制定相应的农村贷款计划。M.kahirHassan（2016）[16]依靠对借款人的借款申请信息的审核可以降低其违约风险。Barry（2014）[17]参加了美国联邦储备理事会对银行2008年至2013年对农民贷款的调查，研究了农业贷款的风险，调查结果显示：较小的社区银行提供了农场的很大一部分贷款，而超过一半的银行不使用风险评级系统，银行一直收取更高的利率特征的农业贷款风险更大，因此，为了防止贷款人违约风险不仅要利用信贷风险评级系统评级还要对贷款合理定价。SunildroL.S.Akoijam（2015）[18]促进印度银行可持续发展加强对风险的把控，农村信用的建设是控制信贷风险的关键，由于农作物收成与气候环境相关，为了减少农民损失和保证银行利益，鼓励农民购买农业保险。NTassel（2017）[19]为分析农村小额信贷市场的逆向选择问题，自主建立了博弈模型，他进一步提出，可以通过内部联合和明确责任的方式建立互助式小组，达到降低金融机构使用风险的目标。Khan