2025年时间序列分析考试试题.pdfVIP

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

第8章时间序列分析

一、填空题：

1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。

2．单位根检验的方法有：__________和__________。

3．当随机误差项不存在自相关时,用__________进行单位根检验；当随机误

差项存在自相关时,用__________进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。

5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。

6．协整性检验的方法有__________和__________。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有

意义的关系,但经常会得到一个很高的的值,这种情况说明存在__________问题。

8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济

模型的理论关系形式。

9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。

10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一

步,____________________；第二步,____________________。

二、单项选择题：

1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为（）。

A．1阶单整B．2阶单整

C．K阶单整D．以上答案均不正确

2.如果两个变量都是一阶单整的,则（）。

A．这两个变量一定存在协整关系

B．这两个变量一定不存在协整关系

C．相应的误差修正模型一定成立

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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

D．还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由（）来实现。

ADF检验B．ADF检验

C．EG检验D．DW检验

4．有关EG检验的说法正确的选项是（）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系

B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

三、多项选择题：

1.平稳性检验的方法有（）。

A.散点图B.自相关函数检验

C.单位根检验D.ADF检验

2．当时间序列是非平稳的时候（）。

A．均值函数不再是常数

B．方差函数不再是常数

C．自协方差函数不再是常数

D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化