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2025年期货从业资格之期货基础知识考试题库

第一部分单选题(300题)

1、我国10年期国债期货合约标的为（）。

A.面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债

B.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债

C.面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债

D.面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债

【答案】：A

2、假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续

费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市

场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖

出现货买入期货操作。（假定现货充足）

A.大于48元/吨

B.大于48元/吨，小于62元/吨

C.大于62元/吨

D.小于48元/吨

【答案】：D

3、买入看涨期权实际上相当于确定了一个（），从而锁定了风险。?

A.最高的卖价

B.最低的卖价

C.最高的买价

D.最低的买价

【答案】：C

4、（）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或

以客户名义进行操作的自然人或法人。

A.商品基金经理

B.商品交易顾问

C.交易经理

D.期货佣金商

【答案】：B

5、原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为

0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。

A.2.68

B.2.38

C.-2.38

D.2.53

【答案】：B

6、股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（）股。

A.1

B.50

C.100

D.1000

【答案】：C

7、某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧

元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张

欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期

汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为

1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期

货合约平仓价格EUR/USD为1．4101。(不计手续费等费用)

A.获利1.56，获利1.565

B.损失1.56，获利1.745

C.获利1.75，获利1.565

D.损失1.75，获利1.745

【答案】：B

8、看涨期权空头的损益平衡点为（）。(不计交易费用)

A.标的物的价格+执行价格

B.标的物的价格—执行价格

C.执行价格+权利金

D.执行价格—权利金

【答案】：C

9、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的走强，那么结果

会是（）。

A.盈亏相抵

B.得到部分的保护

C.得到全面的保护

D.没有任何的效果

【答案】：C

10、国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精

矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总

价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款

期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保

值，对冲外汇风险。

A.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

B.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

C.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

D.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

【答案】：D

11、某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于

沪深300指数的B系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货

指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深

300股指期货合约进行套期保值。

A.买入120份

B.卖出120份

C.买入100份

D.卖出100份

【答案】：A

12、基点价值是指（）。

A.利率变化100个