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银行专业人员职业《公共科目+银行管

理》考试测试卷及答案解析

L商业银行拥有良好的信风险内部评级体系能够（）。

A.有效进行风险排序

B.有效识别信风险

C.准确量化风险参数

D.自由调整评级结果

E.有效区分风险等级

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商业银行采内部评级法计量信风险资本，应建立能够有效识别信

风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级

体系。

2.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）o

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基

于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评

估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】：C

【解析】：

C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监

测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。

3.采内部评级法计量信风险监管资本时，信风险缓释功能可以

体现为（）o

A.违约概率下降

B.风险损失降低

C.违约损失率下降

D.违约风险暴露下降

E.组合限额降低

【答案】：A|C|D

【解析】：

信风险缓释是指银行采内部评级法计量信风险监管资本时，运

合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信衍生工具等方式转移

或降低信风险。信风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代

效果）、违约损失率如［抵（质）押和保证的减轻效果］或违约风险暴露

（如净额结算）的下降。

4.目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为,最高为o

（）

A.2%；2.75%

B.3%；4.75%

C.3%；4%

D.2%；3.75%

【答案】：B

【解析】：

巴塞尔委员会于2017年发布的《巴塞尔m最终方案》，对全球系统重

要性银行提出了更高的杠杆率要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统

重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%.2%、2.5%、

3.5%,一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,最高为4.乃％。

5.违约损失率的计算公式是（）。

A.LGD=1一回收率

B.LGD=1一回收率〃

C.LGD=1一回收率3

D.LGD=1一回收率4

【答案】：A

【解析】：

违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险

暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比损（失的严重程度，LGD

=1一回收率）。

6.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作序不包括（）

o

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

答案】：A

解析】：

不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷

款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时,能够更好地发现

不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。

7.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到（）。

A.“了解你的客户”及所在国家地（区）风险

B.对贷款采取结构性的安排

C.以银团贷款方式分散风险

D.建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入

E.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务

答案】:A|B|C|D|E

解析】：

除了ABCDE五项外，为有效规避和缓释业务所涉国别风险，还应做

到：①通过投保国别风险保险来转移风险；②增加风险