银行间市场个贷ABS指数报告2024Q4.docx

银行间市场个贷ABS指数

2024年第4季度

项目24Q424Q324Q2

项目

24Q4

24Q3

24Q2

资产池总余额（亿元）

1105.3

1212.3

1263.6

M2逾期率

0.22

0.18

0.18

指数（%）

M3逾期率

0.11 0.12 0.11

车贷ABS

惠誉博华银行间市场车贷ABS指数

M2/M3逾期率

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.0%

笔数（右轴） M2逾期率

M2：3个月移动平均 M3逾期率

M3：3个月移动平均

100

75

50

25

0

指数（%） 来源：惠誉博华

消费贷ABS概览

项目 24Q4 24Q324Q2

资产池总余 79.0132.3 130.8M3逾期率1.361.18 1.12

资产池总余 79.0

132.3 130.8

M3逾期率

1.36

1.18 1.12

M2逾期率

1.50

1.23 1.31

指数（%）

来源：惠誉博华

来源：受托报告、惠誉博华

惠誉博华银行间市场车贷ABS指数

CPR 笔数（右轴） CPR

12%

9%

6%

3%

0%

100

75

50

25

0

RMBS概览

项目 24Q4 24Q324Q2

资产池总余2390.5 2652.42958.3M2逾期率0.22

资产池总余2390.5 2652.42958.3

M2逾期率

0.22

0.20 0.19

M3逾期率

0.11

0.13 0.12

指数（%）

来源：惠誉博华

来源：受托报告、惠誉博华

惠誉博华银行间市场车贷ABS指数

发起机构权重宝马AFC 北京现代AFC 奔驰AFC 比亚迪AFC 大众AFC东风标致雪铁龙AFC东风财务 东风日产AFC 丰田AFC 福特AFC工商银行 广汽汇理AFC 海马财务 杭州联合农商行 吉致AFC

建设银行 江苏常熟农商行 民生银行 平安银行 奇瑞徽银AFC

瑞福德AFC 三一AFC 上汽财务 上汽通用AFC 一汽AFC

100%

80%

60%

40%

20%

0%

长安AFC 长城滨银AFC 招商银行

来源：受托报告，惠誉博华

车贷ABS累计违约率按发行年份统计

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

2012 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

注：2012至2021年发行的车贷ABS产品不再公布受托报告或存续超过36期。

来源：受托报告、惠誉博华

自发行经历月份

M2逾期率指数在季末上扬：四季度末M2和M3逾期率指数分别为0.22%和0.11%，其中M2指数因日历效应在春节前上扬至2020年4月以来的局部高点，逾期率中枢水平或顺势有小幅上移，车贷ABS逾期率水平整体仍在低位。

CPR指数平稳运行：四季度末CPR指数为9.16%，指数在季度内整体运行平稳。

样本构成发生常规变动，对指数无影响：四季度退出样本和新增样本均为9例，分别占上季度末资产余额的7.0%，及本季度末资产余额的20.0%，从退出样本的占比及新增样本发起机构看，属于常规变动。

个别累计违约率曲线翘尾系样本减少所致：个别年份累计违约率曲线尾部样本量较少，且包含累计违约率相对较高的交易，因此曲线尾部表现不具有代表性。剔除累计违约率曲线翘尾部分，不同年份发行的车贷ABS交易累计违约表现差异较为有限，车贷ABS基础资产违约表现仍然保持相对稳定。

消费贷ABS

惠誉博华银行间市场消费贷ABS指数 笔数（右轴） M2逾期率

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M2/M3逾期率

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

M2：3个月移动平均 M3逾期率

M3：3个月移动平均

32

24

16

8

0

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来源：受托报告、惠誉博华

惠誉博华银行间市场消费贷ABS指数

发起机构权重交通银行 捷信消费 南京银行 中银消费 招商银行 中信银行 广发银行

100%80%60%40%20%0%平安银行光大银行兴业消费马上消费浦发银行苏宁消费