《商业银行信贷风险管理研究的国内外文献综述》6700字.docx

商业银行信贷风险管理研究的国内外文献综述

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TOC\o1-2\h\u9619商业银行信贷风险管理研究的国内外文献综述 1

271221国外研究现状及评述 1

61952国内研究现状及评述 5

27013参考文献 6

1国外研究现状及评述

由于国外发达国家都存在着激烈的金融市场竞争制度,因此在其经济的优势下,银行业总体上具有更高的成熟性。国外银行信贷风险的理论和实践管理能力很大一部分是由于我国的信贷风险管理研究成果所决定。自2000年以来,根据我国金融市场相对发达国家的情况及其银行业的发展,我们可以清楚地看到它们已经建立起一套比较完善、健全的信贷风险监督管控制度。而国外研究性学者理也已通过充分地结合了理论和实践,在银行领域的各个方面研究制定出了一套比较先进的商业银行信贷风险等级评估模式。

事实上，外国发达国家的金融市场体系竞争非常激烈，这给了它们经济优势。整个行业表现出高度的成熟度。外资银行信贷风险管理的理论和实践水平在很大程度上取决于信贷风险管理研究的结果。自2000年以来，金融市场相对发达国家银行业的发展表明，信贷风险管理和控制体系发展良好，运行良好。此外，外国研究人员结合理论和实践，开发了银行业相对先进的信用风险评估模型。

1980年代初,国际金融危机造成了重大损失,银行业和银行之间的激烈竞争和不公平的国家产生了巴塞尔协议i应建立一套为银行风险资本比率,按权重方法测量并通常在国际一级使用,这使银行能够更全面、更有效地管理风险，维护客户的合法利益。上世纪90年代，银行业在国际市场上运作的环境和监管框架发生了难以想象的变化，导致了巴塞尔协议II。baselII,首次推出了激励的监管办法,包括利用内部信用风险评级和重点商业银行必须建立自身的风险评级体系,尽快以综合方式,同时考虑到市场风险、外汇业务等。意外的金融危机导致了巴塞尔协议III。《巴塞尔协议III》从金融体系和银行自身的角度加强和控制了对金融风险的监管。重点主要是改善留存资本充足率、改善留存资本质量、采取债务比率作为对风险资本支付的补充,以及对通过递延和逆周期留存资本支付方式进行系统性宏观审慎监督。《巴塞尔协议ii》与《巴塞尔协议iii》已经发展成为当今全球性银行所必须遵循的标准。ohlson(1980)首次提出了在商业金融银行中的风险评价领域我们可以直接运用logit模型。该模型通过构造最大似然估计函数对样品进行详细的分析。实验结果显示,logit函数在度量信贷风险时具有非常不错的作用。这种模型的主要优点之处就是不需要求样品是否符合正态分布。同时,随着机器学习、人工智能的发展与兴起,神经网络算法以及矢量机等新技术的统计工具也为我国商业银行的信贷风险准确性和度量提供了高效而清晰的统计分析方法。

二十一至三世纪初期,研究所的工作人员开始通过把简单的一种数学计算法和模型拿来作为一种技术改进解决方案,以此方式来准确评估中小企业和私人银行的短期信贷风险。通过对我国数学经济模型的基础理论结构建立与基本构造方法及其设计思路的研究开发,学者们rmichel等(2000)对基于我国目前银行现有的中小企业贷款信贷风险正向模型creditrisk+典型模型、kmvv+模型等几个问题分别进行了一次综合分析评述,将不同的数学模型之间竭尽所能必然存在的相互作用关联准确性地描绘了表现出来,通过对我国数学经济模型理论研究的基础理论建立引领他们逐步推导了各种数学模型的计算公式,总结提炼出不同的经济环境下各种数学模型间所需要展示的自我竞争优势。ganegodaa等(2013)从此及其本质上我们提出了不断改进和广泛推广的的与商业贷款投资银行贷款相应的违约信贷风险模型creditrisk模型,在商业贷款中对企业违约贷款风险发生概率的数值测量和分析计算中充分融入了非数学参数和量化的贷款数学虚拟模型计算方法,使得贷款数学模拟更加逼真和精确。jose(2009)仔细地分析研究了各种银行风险评估监测模型的广泛应用于各类银行信贷机构风险评估监测与财务管理的理论实践中,其理论可靠性不同,从而在理论上深入地分析探讨了风险评价评估结果中那些能够直接产生重要结果影响的一些相关评价指标和评估模型本身所可能存在的一些特点。

研究学者alexander和ahmed(2008)从理论和实践的角度进一步探索和讨论了关于银行信贷风险的creditrisk模型,把实际工作中所得的数据充分地运用到了该模型中,使其作为该模型构建的主要实践依据更加完整。lydian和koning(2009)通过研究发现在信贷风险的测量和应用中,信贷风险正向creditrisk+模型中可能会出现一些缺陷,并根据这些缺点来构建了可以检验信贷度量模型的置信率高低的应用方法和