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大数据与银行信贷风险管理相关理论基础综述

目录

TOC\o1-2\h\u9319大数据与银行信贷风险管理相关理论基础综述 1

45671.1银行信贷风险基本概述 1

78121.1.1银行信贷风险的定义 1

69661.1.2银行信贷风险常见分类及主要特征 1

61121.2银行信贷风险管理相关理论概述 2

309251.1.1信息不对称理论 2

9521.1.2信贷风险控制理论 3

6551.1.3银行信贷风险防控体制 3

279521.3大数据的基本概述 4

261251.3.1大数据的概念 4

180901.3.2大数据的分类及特征 4

89341.3.3大数据分析及处理过程 5

135431.4大数据风险控制基本概述 5

266121.4.1大数据风险控制的概念 5

153761.4.2大数据在银行信贷风险防控的应用及方法 6

1.1银行信贷风险基本概述

1.1.1银行信贷风险的定义

信贷风险是指商业银行等经营机构的信贷资金在从事经营活动时遇到不确定因素的影响给银行带来资金损失的不确定性。这种不确定性可以分为横向和纵向两个维度。横向的不确定性是由微观银行自身特征所决定的，主要是指银行与借款企业之间的信息不对称导致的不确定性。该不确定性会给银行带来损失，其大小的衡量主要是不良资产率或不良贷款率的高低。这种类型的不确定性可以通过信贷行为的事前、事中和事后控制而缓解。纵向上的不确定性是由外部宏观经济发展决定的，很难通过主观能动性而分散，因而也可以称为系统性风险。本文主要针对的是可以被分散的横向不确定性，即侧重从银行自身微观视角探究通过大数据技术加强银行信贷风险防控的有效机制。

1.1.2银行信贷风险常见分类及主要特征

银行信贷风险常见类型如下：

一是信用风险。它属于银行信贷业务当中的一项主要风险因素，同时也是一项最直接性的风险因素。对于商业银行而言，最理想的状态是所发出的各项贷款都能如期收回来，但这种理想状态通常都会因为受到各种不利性因素的影响最终体现出不够理想的表象，从而出现各种坏账和呆账。

二是流动性风险。它是指银行不能迅速或以恰当的成本得到足够的资金，以解决债务到期时或资产扩充的风险。为了使银行的流动性风险降到最低，银行需要有效地管理其流动资金。衡量流动性的一些具体指标包括现金指标、流动证券比率、无风险资产比率、同业拆借净值率、资产流动比率等。

三是市场风险。它是指国家政策方面发生的改变和经济周期发生的变化以及市场利率与汇率产生的波动，亦或是那些不可能抗拒的因素，像是自然灾害、政府行为以及一些社会异常事件等等。通常这些商业银行的外部经营环境所发生的改变都很有可能会使银行信贷资金出现损失。

四是操作风险。它是指银行信贷人员无意识的疏忽以及缺乏经验和银行制度方面出现的漏洞最终形成的信贷资金的流逝，或是信贷人员有意识地违反各种有关的规章制度或者是触犯了一些法律法规最终导致信贷资金的损失等。

信贷风险的主要特征如下：一是客观性。信贷风险是客观存在的，零风险的信贷活动在银行业务中不存在。二是隐蔽性。信贷风险通常具有一定的隐蔽性，信贷活动本身会出现的不确定性损失，极易被信用特点等表象所掩盖。三是扩散性。信贷风险不仅会因为资金的缺失而影响银行自身的发展，同时还会引起链式反应，扩大影响范围。四是可控性。信贷风险可以在工作人员的识别、预测、防范、化解等管理措施下得到良好的控制，降低信贷风险损失。

1.2银行信贷风险管理相关理论概述

1.1.1信息不对称理论

信息不对称理论是三位美国经济学者约瑟夫?斯蒂格利茨、乔治?阿克尔?洛夫和迈克尔?斯彭斯在70年代对“非对称信息进行市场分析”领域做岀的重要贡献，传统经济学理论基本假设认为“理性经济人”所拥有的信息是完全的，而现实生活则是建立在市场经济下，市场主体不可能完全占有市场的一切信息，必然会有人隐藏不利于自己的信息，这种非对称信息导致掌握更多信息的主体为了谋取更大的利益而去损害另一方的利益，这种隐藏行为理论上称为“逆向选择”和“道德风险”。

“逆向选择”出现在交易发生前，它的含义是信息缺乏的一方无法对商品质量做出准确的判断，为了减少支出和损失选择了价格更低的劣质品，造成市场价格下降、优质品被劣质品驱逐市场的后果。根据“逆向选择”理论，信息不对称会导致银行缺乏对申请人的真实状况的了解，使得银行难以判断众多申请人的信用水平不敢轻易放款，让信用程度高的申请人难以获得足够的贷款、低信用水平的申请人反而可能趁虚而入，造成信贷配给现象，高信用水平申请人即使愿意以更高利率借款也很难获得银行信任。

“道德风险”出现在交易发生后。它的含义是在信息不对称的状况下，交易一方参与