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基于机器学习的FOF子基金选择策略.pdf

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摘要

近几年国内FOF基金发展十分迅猛,随着国内多项相关政策的出台,FOF

基金逐渐成为重要的基金类别,未来发展前景广阔。因为FOF的大类资产配置

目标需要通过具体的子基金业绩来达成,所以对子基金的选择是FOF管理工作

中极为重要的一环。当前国内基金数量众多,国内基金的动量效应表现并不明显,

基金业绩水平波动较大,当市场受到外部因素冲击连续发生系统性风险时,选择

合适的FOF子基金就面临着极大的困难,权益类子基金的选择问题表现的尤为

突出。研究FOF子基金选择策略,特别是当面临市场极端风险时,如何让FOF

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