第12章 联立方程模型的估计与模拟.pdfVIP

第十二章联立方程模型的估计与模拟

本章讲述的内容是估计联立方程组参数的方法。包括

最小二乘法LS、加权最小二乘法WLS、似乎不相关回归

法SUR、二阶段最小二乘法TSLS、加权二阶段最小二乘

法W2LS、三阶段最小二乘法3LS、完全信息极大似然法

FIML和广义矩法GMM等估计方法。

在估计了联立方程组的参数后就可以利用不同的解释

变量值对被解释变量进行模拟和预测。

经济系统并没有严格的空间概念。国民经济是一个系

统，一个地区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也

是一个系统。例如我们进行商品购买决策，由于存在收入或

预算的制约，在决定是否购买某一种商品时，必须考虑到对

其他商品的需求与其他商品的价格，这样，不同商品的胃求

量之间是互相影响、互为因果的。那么，商品购买决策就是

一个经济系统。

联立方程系统就是一组包含未知数的方程组。利用一

些多元方法可以对系统进行估计，这些方法考虑到了方程之

间的相互依存关系。

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12.1联立方程系统概述

本章将包含一组未知参数，并且变量之间存在着反馈关

系的联立方程组称为“系统”（systems）,可以利用12.2节介绍

的多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内

生变量的已知方程组称为“模型（model）,给定了联立方程

模型中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进

行模拟、评价和预测。

一般的联立方程系统形式是

其中：必是内生变量向量，与是外生变量向量，匕是一个可能

存在序列相关的扰动项向量，T表示样本容量。估计的任务是

寻找未知参数向量/的估计量。

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例12.1克莱因联立方程系统

克莱因(LawrenceRobertKlein)于1950年建立的、

旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观

计量经济模型。模型规模虽小，但在宏观计量经济模型的

发展史上占有重要的地位。以后的美国宏观计量经济模型

大都是在此模型的基础上扩充、改进和发展起来的。以至

于萨缪尔森认为，“美国的许多模型，剥到当中，发现都

有一个小的Klein模型”。所以，对该模型的了解与分析

对于了解西方宏观计量经济模型是重要的oI.

Klein模型是以美国两次世界大战之间的1920〜1941

年的年度数据为样本建立的O

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KleinI模型:

CSt=%+axPt++a3（Wtp+Wt8）+uit（消费）

・饱+BR+3+吟+%（投资）

叱）=%+1+y3T3dt+⑸、（私人工资）

Yt=Ct+It+Gt（均衡需求）

P=Yt-Wtp-Tt\（企业利润）

K=Kt]+It（资本存量）

（12.1.2）

此模型包含3个行为方程，1个定义方程，2个会计方程。式中变量:

6个内生变量：4个外生变量：

Y:收入（GDP中除去净出口）；