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摘要
资产定价一直以来是金融领域研究中的重要方向，国内外学者们孜孜不倦的
寻找对股票超额收益率解释力度更强的因子模型，随之出现很多著名的资产定价
因子模型等。随着中国股票市场的发展，中国学者对这些模型进行了改进，考虑
中国股票市场独有的“壳价值”问题，剔除市值最小的30％的公司，并使用
EP替换将Fama．French三因子模型账面价值比构建价值因子，提出CH3因子模
后Liu，Zhou，and
Zhu(LZZ，2019)基于中国股市通过纳入成交信息，构建了一
个新的trendfac
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