从传统建模理论到约化建模理论课件.pptxVIP

從傳統建模理論到約化建模理論;亨德瑞的約化建模理論，吸收了向量自回歸建模法與協整理論的部分內容，提出了“從一般到簡單”的建模思想，在現代計量經濟建模理論方面有著較大影響。;一、傳統建模理論與數據開採問題;這種傳統的建模方法卻有著某些固有的缺陷。其中備受質疑的是這種建模過程的所謂“數據開採”（Dataminimg）問題。;羅維爾（Lovell）給出了一個從c個備選變數中選取k個變數進入模型時，真實顯著性水準?*與名義顯著性水準?的關係：

?*=1-(1-?)c/k;二、“從一般到簡單”——約化建模型理論;(1)約化建模理論提出了一個對不同先驗假設的更為系統的檢驗程式；

(2)初始模型就是一個包括所有可能變數的“一般”模型，也就避免了過度的“數據開採”問題；

(3)由於初始模型的“一般”性，所有研究者的“起點”都有是相同的，因此，在相同的約化程式下，最後得到的最終模型也應該是相同的。;“從一般到簡單”的建模理論例;在估計該模型之前，並不知道食品消費需求是怎樣決定的，但可以考察幾種可能的情況:;如果一個模型可通過對“一般”模型施加約束得到，則稱該模型“嵌套”在一般模型之中。;一般地，一個“一般模型”具有如下兩個重要特性：;從一般到簡單的約化建模過程;“從一般到簡單”的建模程式面臨的主要問題在於無法在兩個沒有嵌套關係的模型間進行選擇。;上述兩模型之間沒有嵌套關係，無法進行約束檢驗。

同時，H0與H1不是對立假設，拒絕假設H0未必意味著接受假設H1。因此，通常的假設檢驗程式無法直接使用。;包容性F檢驗主要存在以下問題:

(1)人為構造的一般模型沒有實際的經濟意義，尤其在H0與H1分別反映兩種對立的經濟理論的情況下更是如此；

(2)有可能出現同時接受或拒絕H0與H1的現象；

(3)當Z與W高度相關時，往往導致既不能拒絕H0，也不能拒絕H1，因為在一般模型中去掉任何一個變數，都不會使擬合優度下降很多。;另一個解決辦法是建立如下的一般模型：;第一步，對模型H1進行OLS估計，得到?：;如果要檢驗模型H1是否為真，仍可通過上面兩個步驟進行，但需先對H0進行OLS估計，得到?，以它為另一解釋變數估計如下模型：;四、約化模型的準則;然而，與“從簡單到複雜”這一傳統建模方法相比，“從一般到簡單”的建模過程能夠展現模型建立的全過程；

同時建模過程的程式化（systematicmanner）也避免了過度的“數據開採”問題。;“從一般到簡單”的建模過程本身就是一項十分艱巨複雜的工作。各約化步驟往往是需要反復進行的，約化步驟的順序也需要靈活按排。

而且，從實踐上看，由於各種因素的影響，所建立的最終的簡化模型不一定就是最“理想”的模型。亨德瑞給出了一個約化模型的基本準則：;第二，模型必須與經濟理論相一致（consistentwitheconomictheory）。;例5.4.1在§3.5的例3.5.1中，曾以傳統的建模方法建立了1981~1994年間的中國城鎮居民食品消費需求模型。;（1.41）(0.09)(8.24)(-0.57);進一步考察模型的約化問題:;但是，存在著結構變化，而且RSS有明顯增大。