2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理师职业定位与试题卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理师职业定位与试题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融风险管理基础理论

要求：本部分旨在考察学生对金融风险管理基础理论的掌握程度，包括风险的定义、风险管理的目标、风险管理的流程以及风险度量方法等。

1.风险管理的基本目标包括哪些？

（1）减少风险发生的概率

（2）降低风险发生后的损失

（3）提高企业的盈利能力

（4）满足监管要求

2.以下哪项不属于风险管理的流程？

（1）风险识别

（2）风险评估

（3）风险监控

（4）风险投资

3.以下哪项不是风险度量方法？

（1）VaR（ValueatRisk）

（2）CVaR（ConditionalValueatRisk）

（3）风险敞口

（4）风险偏好

4.以下哪项不是风险管理的原则？

（1）全面性原则

（2）预防为主原则

（3）持续改进原则

（4）风险隔离原则

5.风险管理的核心内容包括哪些？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）操作风险

（4）流动性风险

6.以下哪项不是市场风险的管理方法？

（1）风险分散

（2）风险对冲

（3）风险规避

（4）风险补偿

7.以下哪项不是信用风险的管理方法？

（1）信贷审批

（2）信贷额度管理

（3）信用衍生品

（4）风险集中度控制

8.以下哪项不是操作风险的管理方法？

（1）内部控制

（2）流程优化

（3）员工培训

（4）风险管理信息系统

9.以下哪项不是流动性风险的管理方法？

（1）流动性比率

（2）流动性缺口

（3）流动性覆盖率

（4）流动性风险偏好

10.以下哪项不是风险管理的组织架构？

（1）风险管理委员会

（2）首席风险官

（3）风险管理部门

（4）业务部门

二、金融风险管理工具与方法

要求：本部分旨在考察学生对金融风险管理工具与方法的掌握程度，包括风险度量工具、风险对冲工具、风险规避工具以及风险补偿工具等。

1.VaR（ValueatRisk）是一种什么类型的风险度量方法？

（1）市场风险度量方法

（2）信用风险度量方法

（3）操作风险度量方法

（4）流动性风险度量方法

2.CVaR（ConditionalValueatRisk）是一种什么类型的风险度量方法？

（1）市场风险度量方法

（2）信用风险度量方法

（3）操作风险度量方法

（4）流动性风险度量方法

3.以下哪项不是风险对冲工具？

（1）期权

（2）期货

（3）远期合约

（4）股票

4.以下哪项不是风险规避工具？

（1）风险分散

（2）风险对冲

（3）风险规避

（4）风险补偿

5.以下哪项不是风险补偿工具？

（1）风险溢价

（2）风险准备金

（3）风险资本

（4）风险保险

6.以下哪项不是风险度量工具？

（1）VaR（ValueatRisk）

（2）CVaR（ConditionalValueatRisk）

（3）风险敞口

（4）风险偏好

7.以下哪项不是风险对冲策略？

（1）多边对冲

（2）双边对冲

（3）单边对冲

（4）无对冲

8.以下哪项不是风险规避策略？

（1）风险分散

（2）风险对冲

（3）风险规避

（4）风险补偿

9.以下哪项不是风险补偿策略？

（1）风险溢价

（2）风险准备金

（3）风险资本

（4）风险保险

10.以下哪项不是风险度量方法？

（1）VaR（ValueatRisk）

（2）CVaR（ConditionalValueatRisk）

（3）风险敞口

（4）风险偏好）

三、金融风险管理实践与应用

要求：本部分旨在考察学生对金融风险管理实践与应用的掌握程度，包括风险管理的案例分析、风险管理在金融机构中的应用以及风险管理在金融市场中的应用等。

1.以下哪项不是风险管理的案例分析？

（1）金融机构的风险管理案例

（2）企业风险管理案例

（3）金融市场风险管理案例

（4）个人风险管理案例

2.以下哪项不是风险管理在金融机构中的应用？

（1）银行风险管理

（2）证券公司风险管理

（3）保险公司风险管理

（4）投资公司风险管理

3.以下哪项不是风险管理在金融市场中的应用？

（1）股票市场风险管理

（2）债券市场风险管理

（3）货币市场风险管理

（4）衍生品市场风险管理

4.以下哪项不是风险管理的原则？

（1）全面性原则

（2）预防为主原则

（3）持续改进原则

（4）风险隔离原则

5.以下哪项不是风险管理的组织架构？

（1）风险管理委员会

（2）首席风险官

（3）风险管理部门

（4）业务部门

6.以下哪项不是风险管理的流程？

（1）风险识别

（2）风险评估

（3）风险监控

（4）风险投资

7.以下哪项不是风险度量方法？

（1）VaR（ValueatRisk）

（2）CVaR（